Operando en Demo y Forwardtest de una Estrategia - Curso de Forex

4. Operando en Demo y Forwardtest de una Estrategia

Siempre hay un cierto nivel de incertidumbre en los mercados. Es por eso que la tarea del trader es encontrar un método que sea capaz de acumular algunas ganancias, sabiendo que ningún sistema es 100% preciso. Todo lo que necesitamos como traders es una ventaja estadísticamente legítima. Varios elementos contribuyen a construir esta ventaja, y uno de ellos es lo que hemos estado cubriendo en este capítulo: la construcción de un enfoque sistemático para guiar nuestras acciones en el mercado.

Otro paso esencial en la construcción de un método de negociación es el backtest y el forwardtest su sistema antes de comprometerse con dinero real.

Backtest

Ningún trader serio utilizaría un enfoque sistemático de trading sin haberlo probado antes a fondo con datos históricos, esto es, hacer un backtest. El backtest es sin duda un proceso tedioso, pero afortunadamente hay plataformas que le ayudan a realizarlo de forma manual y/o automática.

Dado que ya ha descrito y traducido completamente su enfoque de negociación en un conjunto de reglas, el backtest es tan simple como su ejecución. El backtest es un método de simulación de las reglas a lo largo de suficientes datos históricos para probar su eficacia. Mediante el uso de datos históricos (pasados), Vd. está ahorrando mucho tiempo: imagine que pone a prueba una estrategia en el gráfico de 4 horas con una frecuencia de dos operaciones por semana. Se necesitaría aproximadamente un año para acumular 100 operaciones - ¿se puede esperar tanto tiempo?

Se necesita bastantes pruebas para ganar la confianza en la capacidad del sistema para funcionar en el mercado, y los resultados pueden decepcionarle muchas veces! Los traders novatos a menudo confunden un "rastreo de oportunidades", es decir, la búsqueda visual de señales de entrada válidas en los gráficos, con una prueba estadística adecuada. Una estrategia puede parecer muy prometedora cuando se entrena el ojo para buscar señales válidas y rentables, pero una vez sometidos a pruebas retrospectivas, los resultados pueden desafiar su entendimiento.

La eficacia de backtest se basa en el supuesto de que lo que sucedió en el pasado, es probable que suceda en el futuro. Pero a fin de abarcar todo tipo de condiciones de mercado y los posibles escenarios, asegúrese de que su estrategia es probada sobre datos suficientes. Dele a la estrategia el tiempo suficiente para trabajar: por ejemplo, un lapso de meses a un año puede ser suficiente para ver si la estrategia es rentable o no. Siempre tenga en cuenta que los resultados de pruebas retrospectivas son muy dependientes del comportamiento del mercado durante el período de tiempo usado en la prueba - por esta razón los resultados del backtest son siempre hipotéticos y no garantizan resultados futuros.

¿Para qué molestarse si los resultados del backtest no pueden garantizar los resultados futuros? Pues porque en el trading las estadísticas nos ayudan a definir una ventaja, es decir, una mayor posibilidad de una cosa a suceder. Aquí debemos usar la palabra posibilidad, porque aquí estamos tratando con probabilidades.
Cuando se construye un sistema deseamos buscar patrones en el precio que se repiten con cierta frecuencia. Queremos repetir lo que ha funcionado y evitar lo que no. Por lo tanto es necesario retroceder en el tiempo y determinar cuántos de esos patrones eran rentables, cuál fue su frecuencia, y así sucesivamente. Aquí es donde el backtest es útil: para medir nuestra ventaja.

Tomamos la estrategia descrita en el apartado anterior, realizamos un backtest sobre datos históricos y terminamos de afinar la estrategia con reglas nuevas. Hemos añadido, por ejemplo, un filtro a las tomas de beneficios después de observar que los pivot points diarios actuaron como fuertes niveles de soporte y resistencia. A veces, el precio se detuvo en un nivel R o S de los pivots points, no llegando a alcanzar el objetivo por unos pips.

 

También hemos observado que cuando un nivel S o R de los pivot points está muy cerca del punto de entrada, era probable que tuviéramos una rotura falsa. La siguiente ilustración muestra una operación ganadora, que fue filtrada usando las dos condiciones en el primer intento de rotura.

 

Por lo tanto hemos añadido las siguientes reglas para la próxima ronda de pruebas:

  • El objetivo será la extensión del 161,8% de Fibonacci O un nivel S/R de los pivot points diarios (lo que esté más cerca del precio de entrada). Como condición, una operación sólo se realizará si la distancia del 161,8% y cualquier nivel S/R es igual o inferior al 15% del rango del día anterior.
  • • Si un nivel S/R de los pivot points está más cerca de 10 pips del precio de entrada, el nivel S/R será considerado el nuevo nivel de entrada.

Después de hacer algunas modificaciones a las reglas, podemos continuar durante una segunda ronda de backtest. El número de veces que tendrá que repetir el proceso dependerá de los resultados obtenidos.
Mientras el backtest con datos históricos le ayudará a determinar el potencial de ganancias de una estrategia, nunca será capaz de recrear con exactitud las condiciones de negociación real. Por esta razón Vd. necesita un último paso antes de usar el sistema con dinero real: el forwardtest.

Forwardtest

También denominado "demo trading" o "trading sobre el papel", el forwardtest es la ejecución de un sistema en tiempo real, lo que significa que tenemos que tomar decisiones en vivo, aunque seguimos operando en un entorno simulado.

El forwardtest consume mucho más tiempo que el backtest, ya que no se basa en datos históricos. Dependiendo de la estrategia, podría llevar semanas o incluso meses hasta que haya suficientes datos para un informe sobre su ejecución que sea estadísticamente relevante. Por esta razón, asegúrese de que realizar un amplio backtest antes de comenzar con el forwardtest. La razón por la que los traders pasan por una etapa de demo trading antes de aplicar una estrategia en condiciones reales se debe a que algunos aspectos no se pueden evaluar en el backtest.

Algunas de las condiciones que tienen que ver con su perfil de negociación no pueden ser totalmente recreadas en un ambiente simulado. El forwardtest, o demo trading, le mostrará si la frecuencia de negociación del sistema y la duración de las operaciones está en su zona de confort. Vd. tiene que experimentar lo que es mantener una posición que va en su contra de una sesión para otra para decidir si Vd. es capaz de soportarlo con dinero real o no.
El demo trading le ayudará a tener una idea del ritmo del mercado, y al mismo tiempo, le permitirá ganar confianza, tan necesaria cuando se trata de la ejecución de las señales.
Realice backtest y forwardtest de sus estrategias hasta que sus números sugieran que podría negociar con dinero real. Nunca ponga su dinero, duramente ganado, en riesgo hasta que haya pasado por estas dos fases.

¿Qué tipo de conclusión se puede obtener cuando realizamos el forwardtest de la estrategia de rotura de la sección anterior? Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que el sistema produce señales fuera de nuestra ventana de tiempo. Tal vez Vd. no lo ha detectado durante el backtest, pero muchas señales se generan durante las horas en la que normalmente dormimos. A raíz de esta observación, se puede añadir otra regla:

  • Sólo se toman posiciones entre las 08:00 y las 17:00 GMT.

 

Esperamos que haya apreciado los beneficios de desarrollar una metodología de negociación. Probablemente no hay mejor manera de mejorar los resultados de nuestra operativa que desarrollar y aplicar estrategias de negociación que entienda y que se adapten a su personalidad y situación. El objetivo de este módulo es ayudar a lograr precisamente eso.

Resumen de lo fundamental del capítulo C01:
  • Con un poco de dedicación e investigación, cualquiera puede desarrollar sus propias estrategias de trading.
  • Seguir una estrategia ayuda a mantener a raya sus emociones: en el fragor de la negociación es mucho más fácil referirse a una lista de verificación escrita que retomar las intenciones desde la última operación.
  • La mejor estrategia es la creada por uno mismo porque nunca se sentirá cómodo con algo prestado (aunque tomar prestadas buenas ideas de los demás es una buena manera de empezar a construir su ventaja).
  • No hay razón para arriesgar dinero con una teoría de trading que no haya sido probada. Realice un backtest y un forwardtest de sus ideas de trading antes de arriesgar su dinero. Abra una cuenta demo con cualquiera de estos corredores.

 

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