Este artículo ha sido escrito por Marcus Knechtges y Christian Plehn, operadores de mercados financieros.

Aproveche sus impulsos

A menudo se producen en el mercado de valores saltos en el volumen y el precio de las acciones. No todos ellos son adecuados como señales de entrada. Pero además de la consideración aislada de dicho evento, se pueden dar otros factores decisivos para ejecutar una operación de trading con éxito. La siguiente estrategia muestra cómo reconocer y evaluar el evento inicial así como las condiciones marco que la rodean. Dado que la acción se basa en sus movimientos diarios para generar sus desplazamientos a medio o largo plazo, el enfoque de nuestra estrategia no es sólo adecuado para los traders a tiempo completo, sino también para los traders a tiempo parcial.

Rotura de volumen y precio

Utilizaremos 2 indicadores estándar: el indicador de volumen y el rango medio verdadero (ATR) *. Se añadirá al indicador de volumen una media móvil sencilla de 20 días de negociación. Las plataformas de trading más comunes permiten la inserción y la combinación de estos indicadores individuales. El indicador ofrece una visión general del volumen actual en relación al volumen medio de los últimos 20 días. Un requisito previo para obtener una señal será que el volumen alcance al menos el triple de la media respecto al precio de cierre diario. Para ello, usaremos un ratio de nivel 3 el cual es un valor experimental que ha demostrado su eficiencia.

Una condición adicional para obtener la señal de entrada es el ATR. Este indicador nos muestra el rango de fluctuación del movimiento durante los últimos 20 días de negociación. La señal proveniente del ATR se generará si la vela actual de cierre diario tiene un rango (entre el máximo y el mínimo) del doble del ATR en base al cierre diario. Si se cumplen ambas condiciones “a la vez” (volumen y rango del precio), se activará una señal válida, que no dará lugar a una entrada, sino sólo a un evento para la observación adicional de la acción. Los desgloses de precios no se continuarán automáticamente al día siguiente de negociación. Más bien se pondrá a la acción simplemente en el centro de atención de los participantes del mercado, que ahora sopesarán las decisiones futuras. Vemos pues que hay 2 intereses fundamentalmente diferentes: uno al principio, con el fin de participar en el aumento del movimiento, y otro después en la toma de beneficios. Dependiendo de la dirección en la que se mueva con más fuerza, el precio subirá o bajará en los próximos días. En un abrumador número de casos, el movimiento comienza a disminuir antes de continuar con el movimiento ascendente. Este comportamiento nos permite obtener una entrada óptima.

La entrada

Con el fin de maximizar el movimiento ascendente y reducir el riesgo de que el movimiento se vaya contra nosotros desde el principio, vamos a esperar una disminución del precio. Con el fin de definir el momento adecuado para la entrada, definiremos un retroceso de Fibonacci en la vela diaria, que haya cumplido con las condiciones de volumen y precio. Está demostrado que el nivel de entrada en un retroceso del 23% es el adecuado. Nosotros también nos basaremos en la psicología de los participantes del mercado. Si las condiciones generales siguen siendo positivas, se puede empezar a pensar en la entrada desde ese momento viendo que el precio ahora es “favorable” y que moviliza a nuevos compradores. La entrada puede realizarse manualmente o usando una orden limitada. La entrada manual, se hará en base a los precios de cierre del fin de día, lo cual tiene la desventaja de que el nivel de entrada puede alcanzarse durante el día de negociación, con lo cual obtendremos la confirmación de que el movimiento es adecuado mientras no estamos en el mercado con lo cual podremos perder la entrada. Una orden limitada resuelve este problema. Si no está cómodo con la orden limitada, debe colocar una alarma en el nivel de entrada y reaccionar con prontitud a ella.

La salida

La salida también se basa en los retrocesos de Fibonacci, en este caso la extensión es del 161%. La cual también se basa en nuestra experiencia. Puesto que necesitará echar un vistazo al gráfico antes de decidir si desea meter esta acción en su cartera, deberá ser capaz de hacer una evaluación aproximada del objetivo de precios. A partir de ahí, es fácil calcular el rango de fluctuación de la acción y obtener una previsión de sus movimientos futuros. La vista del gráfico es suficiente en la mayoría de los casos más normales. También es sensato suavizar la posición al alcanzar el nivel del 100 % de Fibonacci, por lo que también se recomienda este objetivo para el evento actual. Dependiendo del tamaño de su posición, también podrá realizar una venta parcial al llegar al nivel del 100% para obtener beneficios parciales y minimizar el riesgo. La posición que aún tenga en el mercado le valdrá para poder participar de otro posible movimiento.

Elegir la acción correcta

Para ello necesitamos algunas condiciones básicas a considerar. La acción debe tener un volumen de negociación adecuado. La adecuación no está necesariamente ligada a un cierto valor. Puede obtener una buena impresión tan sólo mirando la acción en el gráfico horario. Si hay huecos regulares (huecos de precios), aleje los dedos de dicha acción. Un factor decisivo es el reparto entre la compra y la venta. Por ello se debe establecer un criterio entre las entradas y salidas previstas. Por ejemplo, no tiene mucho sentido comprar un valor si la compensación de las horquillas requiere un aumento de precio de un 1 o 2 %. Estos factores a menudo van de la mano. La alta liquidez proporciona el volumen requerido, reduce huecos y tiempos sin negociar, y generalmente también reduce la horquilla a una mínima. Como último criterio, se debe tener en cuenta el lugar de negociación. Los valores del XETRA están en la lista de muchos agentes de bolsa lo que les permite trasladar menores costes de transacción a sus clientes respecto a los valores negociados en el NASDAQ o en el NYSE. Estos costes también son relativos a su posición o tamaño relativo de su depósito. Cuanto más alto es este último, menor será el coste.

Reglas de gestión de dinero

Si usted usa CFDs (contratos por diferencias), no se apalanque demasiado. El margen se ajusta ocasionalmente de repente provocado por la creciente volatilidad o también regularmente por las vacaciones. No utilice más del 50% del capital de margen y aproveche su cuenta con un factor de apalancamiento menor de 10.

Ayudas a la simplificación

La búsqueda manual de anomalías se realiza mediante el filtrado de rupturas por volumen o cambios fuertes del movimiento de precios. Hay filtros pre-configurados en Internet que ya proporcionan esta facilidad. A menudo, sin embargo, estos filtros están restringidos a mercados específicos o acciones que su agente de bolsa no ofrece. La forma más sencilla de evaluar y operar las acciones es combinando las condiciones con un indicador y luego aplicarles el filtro. Esto le permitirá encontrar miles de oportunidades en segundos.

Ejemplos de operaciones

La figura 1 muestra la acción de la compañía china de ciencias de la vida China Cord Blood. El 22 de marzo recibimos la primera señal (1). Colocamos la herramienta de los retrocesos de Fibonacci en el gráfico diario y esperamos un retroceso del 23 %.

Como no se da el retroceso, no entramos al mercado. El 30 de marzo recibimos otra señal (2) y el 5 de abril, se dan las condiciones de entrada, al alcanzar el retroceso del 23 %. Iniciamos el proceso en 6,19 dólares, la salida estará en una extensión del 161% a 6,92 dólares el 6 de abril. También el 6 de abril, recibimos una nueva señal en base al precio de cierre diario. La entrada tendrá lugar el 7 de abril a 6.73 USD. En el movimiento posterior, se logra primero alcanzar la extensión del 100 % de Fibonacci, pero el movimiento volvió a caer de nuevo. Sin embargo, la posición es un éxito y se puede cerrar el 13 de abril con la extensión de 161 % a un precio de 7,76 dólares. Alternativamente, se podría haber dado un cierre parcial de la posición en el 100 %. El movimiento masivo, que nos llevó al cierre de la posición, proporcionó simultáneamente una nueva señal (4). A partir de entonces, la estrategia se mantuvo hasta que el retroceso de Fibonacci llegó al 23 %.

Conclusión

Una tarea realmente importante es determinar el volumen y el desglose de precios, aunque se pueda simplificar con unas pocas herramientas técnicas (indicadores, buscadores). Dado que la selección se lleva a cabo siguiendo criterios que usan los precios de cierre diarios, y que el análisis del mercado continúa mientras están cerrados, la gestión del tiempo es vital para el trader. Incluso si usted no tiene la oportunidad de reaccionar directamente a una alarma durante las horas de negociación e introducir una orden en el mercado, podrá implementar las señales de esta estrategia sin ningún problema con órdenes limitadas. Esto hace que el enfoque sea igualmente factible tanto para los operadores a tiempo completo como para los no profesionales.

Toda información publicada en TRADERS’ es únicamente para fines educativos. No pretende recomendar, promocionar o de cualquier manera sugerir la eficacia de cualquier sistema, estrategia o enfoque de trading. Se recomienda a los traders que realicen sus propias investigaciones, desarrollo y comprobaciones para determinar la validez de un concepto para el trading. El trading y la inversión conllevan un alto nivel de riesgo. Cualquier persona con la intención de operar en los mercados financieros debe entender y aceptar estos riesgos. El rendimiento obtenido en el pasado no es garantía de los resultados futuros.

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