Gestión de riesgos para traders: Cómo tener éxito con la estrategia de planes de ataque - Parte II

Este artículo ha sido escrito por Andreas Plagge, trader y profesor

La próxima evolución de Day traders se llama Performance Booster, el cual nos proporciona una gestión táctica de riesgos que nos permitirá tener éxito. En la primera parte de nuestra serie sobre la estrategia de ataque, Andreas Plagge presentó el primer sistema de gestión de riesgos (RMS) de tercera generación para los traders intradiarios. En la segunda parte vamos a tratar el conjunto de posibles alertas y tácticas. Estas últimas describen una colección de principios tácticos sobre diversos temas que tienen un impacto muy positivo en el trading del mercado de valores. Gracias a la acción táctica, el APS se convierte en el primer sistema táctico de gestión de riesgos.

Hasta la fecha hemos utilizado un RMS convencional en intradía con el cual obtuvimos éxitos y fracasos. El principio de ganancias y pérdidas fue, es, y siempre será, parte de la negociación en bolsa. Según este principio cada trader, si quiere tener éxito, debe alinearse y hacer las paces consigo mismo. A través de la investigación que hicimos en la primera parte, nos dimos cuenta de que existe un método mejor con el que el rendimiento mejora significativamente y se reduce el riesgo en la cuenta de trading. Podemos usar este método sin tener que saber nada sobre regulaciones ni tácticas, tan sólo usando los 2 primeros bloques de construcción: “Concepción de paso individual” y “Factor dinámico de movimiento en base a la máxima posición de marcas de agua”. Hace tiempo aprendimos que cuando hay que desarrollar una estrategia de trading, debemos buscar una ventaja competitiva en el mercado e implementarla como parte de nuestra estrategia para tener éxito. Sin embargo, esta acción es solo parte del éxito del operador profesional el cual entiende que no solo se trata de implementar una ventaja, o un aspecto, sino que una estrategia de negociación debe estar diseñada para ser lo más estable y bien fundada como sea posible y deber tener múltiples optimizaciones: criterios de filtro de instalación, calidad de la configuración o fase de mercado en la que se permita el trading para esa configuración. Pero eso no es todo: el RMS también debe adaptar sus especificaciones a más de un principio (como el “riesgo máximo de trading del 1 % del capital de trading”). De hecho, todos los RMS de primera y segunda generación se basan en más que unas pocas definiciones, reglas o principios. El APS está adoptando un enfoque diferente, debido a que su desarrollo se basa completamente en principios. Lo que a su vez significa que van de la mano una multitud de principios diferentes y se armonizan entre sí de la mejor manera posible. De hecho, un usuario puede a menudo descubrir estos principios entre los 4 componentes básicos. Estos principios, y su interacción armoniosa, es el secreto del éxito del APS. Si mantiene los ojos abiertos, descubrirá algunos. La segunda parte de esta serie le mostrará cómo usted, como usuario, podrá beneficiarse del poderoso rendimiento de esta nueva herramienta. En pocas palabras: cualquiera que haya entendido el APS hasta este punto, sospechará que tiene mucho más potencial, tal y como suponía con anterioridad, y así es.

Repitiendo el sistema de alertas

En la primera parte, aprendió que el tercer bloque de construcción del APS es el sistema de alerta de 4 niveles y que el área entre la máxima marca de agua (HWM) y el límite de pérdidas deslizante se considera un área de trading (Fig. 1). Esta zona de amortiguamiento se recalcula por cada operación y se le da un peso de 0 al 100 % para la pérdida local actual (Figura 2). Después de tener una pérdida del 25 % de la zona de amortiguamiento, se muestra un mensaje de alerta:

1. Información (INF) en amarillo al llegar al -25 % 
2. Alerta (WRN) en naranja al llegar al -50 % 
3. Atención (ATG) en rojo al llegar al -75 % 
4. Parar (STP) en rojo oscuro al llegar al -100 %

Por lo tanto, el sistema de alerta de 4 niveles representa el nivel actual de estrés del sistema afectado: el plan de ataque durante el día de negociación, el plan de ataque durante la semana de negociación o el plan general de ataque con los instrumentos de negociación (el plan de ataque original).

El conjunto de alertas

Para obtener los mejores resultados posibles, como operador de APS, use el sistema de alertas. Dicho sistema genera las alertas que se consideran instrucciones básicas de negociación. Si desea aprovechar todo el potencial del APS, debe tomarse en serio el trabajo de los 4 niveles de alerta e incluirlos como parte de cualquier análisis de una oportunidad de trading. Esforzarse por una oportunidad que no tiene ninguna alerta de sus instrumentos negociados (como el Mini-DAX Future, el EUR/USD y el petróleo crudo) es siempre una prioridad. Por lo tanto, siempre debe realizar un seguimiento del nivel actual de estrés en relación a los instrumentos negociados (“Plan de ataque con instrumentos”), el día de negociación (“Plan de ataque durante día de negociación”) y la semana de negociación (“Plan de ataque durante la semana de negociación”). Practique la identificación de los niveles de alerta en las operaciones actuales y tenga en cuenta los peligros actuales para poder responder de manera óptima cuando una operación no se desarrolle según lo planeado. El nivel de alerta actual siempre es decisivo para una mayor planificación del trading. Siempre actúe de tal manera que, si es posible, solo llame al siguiente nivel de alerta después de una pérdida, en lugar de a varios debido a una pérdida individual relativamente alta. Elimine gradualmente las alertas que vayan de rojo a naranja, de naranja a amarillo, de amarillo a neutral. Hay un total de 12 reglas, basadas en los 3 sistemas marca de agua (instrumento, día de negociación, semana de negociación) multiplicados por los 4 niveles de alerta (amarillo, naranja, rojo, rojo oscuro). Consulte la Tabla 1 para obtener información completa, significados y reglas sobre el sistema de alertas.

Acción táctica

Lo que hace que el APS sea distinto de un agente de bolsa “normal” son los bloques de construcción del concepto de alto nivel, las marcas de agua de niveles superiores, así como el sistema de alertas multinivel, la base de su dinero y la gestión del riesgo. Estos 3 componentes son las herramientas del operador APS. Por supuesto, cualquier habitante rural al que se le prohibe portar armas podría convertirse en un maestro en el arte de la lucha con palos y, después de muchos años practicando, podrá proporcionar una resistencia efectiva contra los Samurais ofensivos. Sin embargo, si echamos un vistazo más de cerca a ambas armas, encontramos en la espada samurai, perfectamente diseñada y bien equilibrada, algunas de las ventajas que la hacen superior al palo largo: a través del material y la mano de obra con nitidez aterradora y un extremo en punta, que impresiona por su tamaño compacto y que puede ser inesperadamente rápida y fácil de manejar. El APS es igual a la espada del samurai, mientras que la gestión convencional del dinero y riesgo es el palo largo. La acción táctica, el cuarto bloque de construcción, da vida al APS, con un espíritu similar al de un arte marcial. La acción táctica es el alma del APS. La acción táctica le permite, como trader de APS, luchar en profundidad con conocimiento, superar los límites existentes en el trading y mejorar. Implica la plena responsabilidad de su propio trading. Al cambiar nuestra atención, además de mirar los gráficos y las oportunidades de un nuevo componente, nuestra actitud interna cambia, así como el nivel de nuestra atención. Con la acción táctica, nuestro estilo de trabajo cambia y abandonamos el patrón típico de esperar de forma monótona frente a los monitores hasta que algo suceda y podamos hacer la próxima operación. Con el tiempo, esta monotonía le llevará a ser descuidado y letárgico en varias áreas. A menudo, ni siquiera nos damos cuenta de estos cambios, o nos llevará algún tiempo reconocerlos a través de la autorreflexión. Por último, pero no menos importante, la acción táctica es lo mejor para salir de su operación bursátil. Por lo tanto, enfoque su tiempo y energía, donde el potencial tenga su mayor beneficio para su cuenta de trading. Y de eso trata la operativa profesional en el mercado de valores, ¿no es así? La acción táctica incluye 6 capítulos, y todos son importantes. Ya han sido enumerado ellos en la primera parte de la serie del APS. Aquí exponemos algunos ejemplos seleccionados junto con su significado y su aplicación para dominar las etapas individuales (ver cuadro de información).

1. Preparaciones importantes

El primer capítulo sobre acción táctica trata sobre la preparación y los preparativos que se deben considerar antes de comenzar a operar. Dado que cada trader de APS debe adaptar la acción táctica a su propio estilo de trabajo y negociación, los ejemplos dados no son igualmente válidos para todos los traders o deben adaptarse. No aprenda nada de memoria y tómese el tiempo necesario para validar cada bloque de construcción y cada regla adaptándola a su propio trading individual. Elegir la ruta del operador de éxito con el APS táctico significa, especialmente al comienzo de su nueva etapa, verificar la calidad de su operativa. Cree varios caminos hacia el destino y luego elija el que tenga la mejor calidad. No sólo se hace un gran favor en términos de progreso de aprendizaje, sino que también impide el sin sentido en sus pensamientos (véase el cuadro de información).

2. Reglas de supervivencia

Las reglas de vital importancia se le aplicarán universalmente a cualquiera que decida seguir el camino del operador APS. Estas reglas no son negociables. Confesar y someterse a estas reglas es un paso necesario para iniciar un nuevo nivel de calidad de trading: el ego está experimentando sus limitaciones, la disciplina es ahora una parte integral de la nueva vida como trader profesional de APS. Cuando se enfrente a estas reglas por primera vez, podrá descartarlas con un “¡Muy bien, lógico!” para dedicarse a otros temas más emocionantes. Sin embargo, este comportamiento es contraproducente y hará que, como trader de APS, desee llevar a cabo su plan de ataque con fuerza en lugar de aceptar el no del mercado cuando aparezca. O bien, su cuenta de trading acabará en este punto o se reducirá tanto que necesitará un descanso forzado más largo para volver al equilibrio, y eso se hace con un plan estricto y un cumplimiento estricto de estas reglas vitales. Es suficiente estar a mal con solo una de estas reglas de vital importancia para fracasar como operador de APS (ver cuadro de información).

3. Actitud mental

Los aspectos psicológicos de la negociación en el mercado de valores no comienzan hasta que esté mentalmente decaído porque haya consumido a la mitad su cuenta de negociación. La psicología en el trading comienza con la disciplina que se requiere para detener su colapso, incluso antes de que comience a doler. Como operador de APS, tendrá una misión en todo lo que haga: dominar su plan de ataque individual. ¡Esta acción debe convertirse en su nuevo paradigma en el trading! Si elige seriamente convertirse en un operador APS de alto rendimiento, trabajará solo con la psicología de trading, su conjunto de alertas y negociación táctica durante el día de negociación. Lo cual hará que el APS sea algo especial (ver cuadro de información).

4. Reglas básicas

Las reglas básicas son la base sobre la cual se aplica la acción táctica. Estas incluyen reglas del trading general del mercado de valores, así como reglas tácticas muy específicas, que existen exclusivamente en el APS. El cumplimiento de las reglas básicas es el requisito previo para el éxito financiero de éxito a largo plazo como operador de APS (ver cuadro de información).

5. Técnicas avanzadas

Las técnicas avanzadas generalmente requieren una exploración más profunda de la materia. Tienen el mismo valor que las reglas básicas, ni más ni menos. Pero lo que diferencia a las técnicas avanzadas es la profundidad o la situación general más desafiante en la que existen planes de ataque abiertos. Las situaciones críticas en el trading de APS requieren acciones prudentes para devolver las situaciones agudas a aguas más tranquilas (ver cuadro de información).

6. El estado de excepción

Cada trader tiene que responder a los errores que comete en el mercado de valores. Casi todos los eventos negativos se pueden evitar con la actitud y la preparación correctas. Las reglas que se aplican al estado de excepción generalmente requieren una interrupción inmediata del trading. Si quiere permanecer en el juego a largo plazo, tómeselo en serio. La imprudencia no tiene ninguna posibilidad en el trading de APS. Cada una de estas reglas no solo tiene derecho a existir, sino que lleva a cabo una tarea importante. Este conjunto de principios, reglas, técnicas y comportamientos son las tácticas de comportamiento de los éxitos y fracasos personales del autor. Tómese el tiempo y descanse para poder estudiar estos principios, reglas, técnicas y comportamientos en detalle (consulte el cuadro de información).

Desarrolle sus habilidades

Nadie puede decirle con certeza qué tipo de negociación APS es la correcta y cuáles son las reglas incorrectas, o cómo adaptarlas para convertirse en un trader APS financieramente de éxito. Valide todas las sugerencias, no aprenda nada sin analizarlo. Use todas sus habilidades para encontrar las respuestas que necesita. Tómese el tiempo para realizar operaciones de prueba para obtener experiencia como operador APS, recopilar y mejorar constantemente su valor, definiciones, parámetros y todo lo que forme parte de sus operaciones a un nivel adecuado. Si sigue este consejo, se ahorrará reveses dolorosos en su camino hacia el trader APS de éxito.

La emocionante tercera parte de la serie APS

Con la primera y la segunda parte, usted ha aprendido los conceptos básicos teóricos que necesita para comprender el APS en su totalidad. Pero lo que aún no es fácil para usted es imaginar la implementación práctica. En la tercera parte, nos adentramos en la práctica en la medida en que el marco del artículo nos lo permita. Si se ha aprendido estos puntos, entonces el próximo artículo práctico debería ser mucho más fácil para usted y, en segundo lugar, usted será capaz de convertir su trading anterior de RMS convencional en las primeras tácticas RMS de tercera generación.

Conclusión

La conversión de RMS convencional a APS brinda a los operadores una serie de beneficios que no tiene precio: su enfoque cambia del resultado del día de negociación al resultado de la semana de negociación. Como traders de APS, usted tendrá que tomar todas medidas para lograr su mejor objetivo semanal posible. El plan de ataque semanal básicamente se reinicia cada semana, mientras que opcionalmente permite que el plan de ataque del instrumento continúe hasta su final natural, beneficiándose desproporcionadamente de una buena ejecución. Las pérdidas no tienen que superarse en semanas o meses, ya que su atención se centrará en la semana de negociación: la forma en que acabó la última semana, ganancias o pérdidas, no es importante y no vale la pena considerarlas ya que el lunes por la mañana comienza un nuevo plan de ataque para la nueva semana de negociación y no debe estar interesado en las ganancias ni las pérdidas anteriores. No hay ninguna fricción mental a lo largo de la disposición del crédito, siempre y cuando usted se adhiera a las normas y ordene su trading APS. Usted finalizará la semana operativa el viernes por la noche quedándose en paz consigo mismo. Como trader de APS, su concentración se agudizará al encontrar las mejores probabilidades posibles, que coincidan con sus planes de ataque. Ahora tiene una misión clara, un marco en el que moverse, una estructura sólida. Pero lo más importante es: como trader de APS, que ha cambiado su perspectiva del trader que antes tenía una espera pasiva-activa a uno táctico, para quienes cada día de negociación solo significa un mayor avance en sus capacidades. Y eso es exactamente lo que el autor dice que es el más alto nivel de calidad del trader.

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