3. Estadísticas Relacionadas con el Tiempo

El uso del tiempo es esencial para evaluar correctamente la rentabilidad de la operativa. Estas cifras estadísticas se pueden utilizar sobre el total de operaciones o sobre operaciones individuales. En cualquier caso, el tiempo en el mercado se considera una medida de riesgo. Las estadísticas relacionadas con el tiempo son importantes porque cuanto más tiempo estemos expuestos  al mercado con una posición, mayor riesgo estamos asumiendo.

Tiempo Promedio de Mantenimiento

Este es un dato importante, ya que en Forex hay ganancias en el rollover y gastos asociados con la duración del tiempo de las operaciones.

Tiempo Promedio de Mantenimiento en Operaciones Ganadoras vs. Operaciones Perdedoras

Una variación de la cifra anterior es el Tiempo Promedio de Mantenimiento en Operaciones Ganadoras vs. Operaciones Perdedoras. A primera vista, esta cifra no puede parecer útil, pero incluirla en su arsenal puede conducirle a obtener información valiosa. Hay traders que después de los años lo hacen mejor realizando operaciones largas que cortas, o viceversa. Una miríada de aspectos puede provocar que su estrategia funcione mejor dependiendo de la duración de las operaciones. Si no hacemos un seguimiento de este número, es mucho más difícil detectar cualquier irregularidad.

Racha de Pérdidas Más Larga

Se trata de una serie de pérdidas medidas a partir de un máximo de la curva de beneficios hasta un nuevo máximo, expresada en tiempo. Su utilidad se basa en el hecho de que el trader sabe qué esperar en términos de rachas de pérdidas y adapta las medidas de control de riesgos con el fin de soportar una larga racha perdedora.

Máxima Racha de Pérdidas Mensual

Al igual que la Máxima Racha de Pérdidas, se trata también de un evento que se produce una sola vez en el tiempo y que refleja el mayor retroceso en la curva de beneficios con respecto a un máximo anterior, pero comparando el valor a precios de mercado (mark-to-market) de un mes para otro. Generalmente expresada como un porcentaje, esta cifra es importante, especialmente para los traders institucionales que están sujetos a rigurosas revisiones mensuales y a medidas de control de riesgo.

¿Qué es la valoración a precios de mercado (mark-to-market)? Mark-to-market es un término usado por los traders institucionales para el cierre de libros en un momento determinado. Si se realiza, por ejemplo, un mark-to-market mensualmente significa que la cuenta está oficialmente cerrada al final de cada mes - similar a recibir un extracto de cuenta de su bróker con un resumen de todas las posiciones abiertas y cerradas. Los traders institucionales, especialmente los traders de largo plazo, necesitan un informe de valoración a precios de mercado o mark-to-market para asignar los beneficios o las pérdidas. Tomemos, por ejemplo, una única operación que produce una Tasa de Rendimiento del 30% y que se abre el 1 de septiembre y se cierra el 15 de enero del año siguiente. Lo que el informe de valoración a precios de mercado hace es asignar los porcentajes apropiados de cada mes en lugar del importe total al final del período. Algunas estrategias, donde las operaciones individuales pueden durar largos períodos de tiempo, necesitan tener una profunda y completa evaluación.

Distribución y Frecuencia de las Operaciones

Esta cifra hace referencia a la Frecuencia de las Operaciones y es importante para evaluar cifras más sofisticadas. Por ejemplo, en una estrategia con una media de diez operaciones al año, los costes de negociación son menos importantes pero a cambio el porcentaje de Operaciones Ganadoras se vuelve crucial. Cuanto mayor sea la frecuencia de las operaciones, menor será la probabilidad de tener un mes con pérdidas. Si Vd. tiene una estrategia de trading que tiene un porcentaje de Operaciones Ganadoras del 70%, pero sólo realiza una operación al mes, entonces una operación perdedora es suficiente para tener un mes de pérdidas.
Pero si su estrategia de trading realiza cinco operaciones a la semana, entonces Vd. tiene un promedio de 20 operaciones al mes. Con un porcentaje de Operaciones Ganadoras del 70%, las probabilidades de que el mes sea ganador son muy altas. Y esa es la meta de todos los traders intradía: ¡tener el mayor número posible de meses ganadores!

Una variación de esta cifra puede indicar la cantidad de operaciones ganadoras o perdedoras por día/semana/mes, etc.

Para responder a la pregunta de cuánto tiempo debe cubrir un informe de rendimiento, podemos decir que todo depende de la distribución de las operaciones y de su frecuencia. Si su estrategia genera tres operaciones al día, entonces Vd. puede obtener datos suficientes después de varias semanas de negociación. Pero si su estrategia de trading genera sólo tres operaciones al mes, entonces Vd. deberá ejecutar su estrategia durante varios años para disponer de resultados fiables.

Cuando se muestran en un gráfico, la distribución de las operaciones se convierte en un dato importante. Como traders, deseamos saber si nuestra estrategia está generando operaciones de la misma magnitud que en el pasado. También le puede dar pistas sobre si hay días de la semana en los que se producen más operaciones ganadoras o perdedoras, etc.
El siguiente gráfico muestra la distribución de las operaciones correspondientes a la curva de beneficios que vimos en la primera sección.

 

Acabamos de ver una gran cantidad de datos estadísticos. Ya sea realizando el backtest o el forwardtest de su estrategia de trading, deberá llevar un registro detallado de todos estos datos - o por lo menos de la mayoría de ellos - con el fin de elaborar un informe de rendimiento significativo. Muchos paquetes de software pueden ayudarle con esta tarea, pero una simple hoja de cálculo también sirve.

 

 

La información en estas páginas contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados e instrumentos perfilados en esta página son sólo para fines informativos y no deben de ninguna manera aparecer como una recomendación para comprar o vender estos valores. Usted debe hacer su propia investigación minuciosa antes de tomar cualquier decisión de inversión. FXStreet no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, errores, o incorrecciones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea de naturaleza oportuna. Invertir en Forex implica un gran riesgo, incluyendo la pérdida de toda o parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluyendo la pérdida total del capital, son su responsabilidad.

Education feed

Contenido Recomendado

EUR/USD Pronóstico Semanal: Bancos centrales niegan la inflación, nueva variante del coronavirus sacude los mercados

La inflación de Estados Unidos se disparó a su nivel más alto en tres décadas, preocupando a los funcionarios de la Fed. Una nueva variante del coronavirus que puede evadir la respuesta inmune estimuló la aversión al riesgo. El EUR/USD está corrigiendo las condiciones de sobreventa.

EUR/USD Noticias

GBP/USD Pronóstico Semanal: Recuperación de la libra a merced de las expectativas de subidas de tasas del BoE

El GBP/USD cerró la semana en territorio negativo. Los mercados están reevaluando las perspectivas de subidas de tasas del BoE y la Fed debido a los renovados temores del coronavirus. El GBP/USD debe superar 1.3460 para atraer compradores adicionales.

GBP/USD Noticias

USD/JPY bajo presión cae por debajo de 113.50 en medio de la aversión al riesgo

El USD/JPY cae bruscamente el viernes, teniendo el peor día en meses después de que los temores sobre una nueva variante de COVID-19 desencadenaran fuertes caídas en los mercados financieros. El par está perdiendo más de 200 pips, en el nivel más bajo desde el 10 de noviembre.

USD/JPY Noticias

Contenido recomendado

Fuertes correcciones, de cara a un mes decisivo

La nominación del presidente de la Fed, Jerome Powell, para un período más al frente del organismo despertó al dólar a inicio de la semana. La moneda norteamericana llegó a máximos de un año y medio ante el euro, y de casi cuatro años frente al yen. Sin embargo, algo llamaba la atención.

Mercados Noticias

Forex Hoy: Dólar consolida ganancias, el volumen comercial se mantendrá bajo

El dólar continuó ganando fuerza frente a sus principales rivales después de la publicación de datos de alto nivel divulgados por Estados Unidos. El índice dólar estadounidense DXY se acercó al nivel de 97.00 antes de entrar en una fase de consolidación el jueves. 

Mercados Noticias

AUD/USD Pronóstico Semanal: Bajistas apuntan a una prueba del nivel de soporte crítico en 0.7000

El debilitamiento de los precios del oro ejerció una presión adicional sobre el AUD/USD. Australia no cambiará sus planes de reapertura, a pesar de la amenaza de una nueva variante del coronavirus. El AUD/USD corre el riesgo de caer aún más, a pesar de las condiciones de sobreventa.

Cruces Noticias

Bitcoin Pronóstico Semanal: Precio de BTC en soporte clave grita 'compre la caída'

Bitcoin parece estar enfrentando un retroceso momentáneo en un marco de tiempo a corto plazo, mientras que el marco temporal más alto parece indeciso. Las métricas en cadena muestran una perspectiva ambigua, sugiriendo el inicio de la acumulación y la posibilidad de una caída prolongada.

Criptodivisas Noticias

EUR/USD Pronóstico Semanal: Bancos centrales niegan la inflación, nueva variante del coronavirus sacude los mercados

La inflación de Estados Unidos se disparó a su nivel más alto en tres décadas, preocupando a los funcionarios de la Fed. Una nueva variante del coronavirus que puede evadir la respuesta inmune estimuló la aversión al riesgo. El EUR/USD está corrigiendo las condiciones de sobreventa.

EUR/USD Noticias

Contenido recomendado

Estrategia

Gestión del dinero

Psicología