3. Estadísticas Relacionadas con el Tiempo

El uso del tiempo es esencial para evaluar correctamente la rentabilidad de la operativa. Estas cifras estadísticas se pueden utilizar sobre el total de operaciones o sobre operaciones individuales. En cualquier caso, el tiempo en el mercado se considera una medida de riesgo. Las estadísticas relacionadas con el tiempo son importantes porque cuanto más tiempo estemos expuestos  al mercado con una posición, mayor riesgo estamos asumiendo.

Tiempo Promedio de Mantenimiento

Este es un dato importante, ya que en Forex hay ganancias en el rollover y gastos asociados con la duración del tiempo de las operaciones.

Tiempo Promedio de Mantenimiento en Operaciones Ganadoras vs. Operaciones Perdedoras

Una variación de la cifra anterior es el Tiempo Promedio de Mantenimiento en Operaciones Ganadoras vs. Operaciones Perdedoras. A primera vista, esta cifra no puede parecer útil, pero incluirla en su arsenal puede conducirle a obtener información valiosa. Hay traders que después de los años lo hacen mejor realizando operaciones largas que cortas, o viceversa. Una miríada de aspectos puede provocar que su estrategia funcione mejor dependiendo de la duración de las operaciones. Si no hacemos un seguimiento de este número, es mucho más difícil detectar cualquier irregularidad.

Racha de Pérdidas Más Larga

Se trata de una serie de pérdidas medidas a partir de un máximo de la curva de beneficios hasta un nuevo máximo, expresada en tiempo. Su utilidad se basa en el hecho de que el trader sabe qué esperar en términos de rachas de pérdidas y adapta las medidas de control de riesgos con el fin de soportar una larga racha perdedora.

Máxima Racha de Pérdidas Mensual

Al igual que la Máxima Racha de Pérdidas, se trata también de un evento que se produce una sola vez en el tiempo y que refleja el mayor retroceso en la curva de beneficios con respecto a un máximo anterior, pero comparando el valor a precios de mercado (mark-to-market) de un mes para otro. Generalmente expresada como un porcentaje, esta cifra es importante, especialmente para los traders institucionales que están sujetos a rigurosas revisiones mensuales y a medidas de control de riesgo.

¿Qué es la valoración a precios de mercado (mark-to-market)? Mark-to-market es un término usado por los traders institucionales para el cierre de libros en un momento determinado. Si se realiza, por ejemplo, un mark-to-market mensualmente significa que la cuenta está oficialmente cerrada al final de cada mes - similar a recibir un extracto de cuenta de su bróker con un resumen de todas las posiciones abiertas y cerradas. Los traders institucionales, especialmente los traders de largo plazo, necesitan un informe de valoración a precios de mercado o mark-to-market para asignar los beneficios o las pérdidas. Tomemos, por ejemplo, una única operación que produce una Tasa de Rendimiento del 30% y que se abre el 1 de septiembre y se cierra el 15 de enero del año siguiente. Lo que el informe de valoración a precios de mercado hace es asignar los porcentajes apropiados de cada mes en lugar del importe total al final del período. Algunas estrategias, donde las operaciones individuales pueden durar largos períodos de tiempo, necesitan tener una profunda y completa evaluación.

Distribución y Frecuencia de las Operaciones

Esta cifra hace referencia a la Frecuencia de las Operaciones y es importante para evaluar cifras más sofisticadas. Por ejemplo, en una estrategia con una media de diez operaciones al año, los costes de negociación son menos importantes pero a cambio el porcentaje de Operaciones Ganadoras se vuelve crucial. Cuanto mayor sea la frecuencia de las operaciones, menor será la probabilidad de tener un mes con pérdidas. Si Vd. tiene una estrategia de trading que tiene un porcentaje de Operaciones Ganadoras del 70%, pero sólo realiza una operación al mes, entonces una operación perdedora es suficiente para tener un mes de pérdidas.
Pero si su estrategia de trading realiza cinco operaciones a la semana, entonces Vd. tiene un promedio de 20 operaciones al mes. Con un porcentaje de Operaciones Ganadoras del 70%, las probabilidades de que el mes sea ganador son muy altas. Y esa es la meta de todos los traders intradía: ¡tener el mayor número posible de meses ganadores!

Una variación de esta cifra puede indicar la cantidad de operaciones ganadoras o perdedoras por día/semana/mes, etc.

Para responder a la pregunta de cuánto tiempo debe cubrir un informe de rendimiento, podemos decir que todo depende de la distribución de las operaciones y de su frecuencia. Si su estrategia genera tres operaciones al día, entonces Vd. puede obtener datos suficientes después de varias semanas de negociación. Pero si su estrategia de trading genera sólo tres operaciones al mes, entonces Vd. deberá ejecutar su estrategia durante varios años para disponer de resultados fiables.

Cuando se muestran en un gráfico, la distribución de las operaciones se convierte en un dato importante. Como traders, deseamos saber si nuestra estrategia está generando operaciones de la misma magnitud que en el pasado. También le puede dar pistas sobre si hay días de la semana en los que se producen más operaciones ganadoras o perdedoras, etc.
El siguiente gráfico muestra la distribución de las operaciones correspondientes a la curva de beneficios que vimos en la primera sección.

 

Acabamos de ver una gran cantidad de datos estadísticos. Ya sea realizando el backtest o el forwardtest de su estrategia de trading, deberá llevar un registro detallado de todos estos datos - o por lo menos de la mayoría de ellos - con el fin de elaborar un informe de rendimiento significativo. Muchos paquetes de software pueden ayudarle con esta tarea, pero una simple hoja de cálculo también sirve.

 

 


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