Los Aperitivos: Roturas - Curso de Forex

Conceptos que Funcionan

El viaje a través de la sección educativa ha sido largo hasta ahora. Por esta razón hemos decidido preparar un menú completo de trading, repleto de las recetas más originales y los mejores ingredientes.

Nuestro objetivo es transmitir todos los contenidos técnicos y educativos de una manera organizada y entusiasta. Lejos de implementar estrategias completas de trading, la sección que sigue es un compendio conceptual de configuraciones increíblemente eficaces que han demostrado funcionar para muchos traders.

1. Los Aperitivos: Roturas

Roturas por Volatilidad

La volatilidad es un indicador adelantado y no un indicador retardado como la mayoría de los indicadores técnicos, en el sentido de que hay que esperar a que un evento se produzca antes de tomar una posición. La volatilidad se puede calcular con el uso de las bandas de Bollinger ya que son, de hecho, una medida de la volatilidad y de la probabilidad dentro de una distribución.

Esta herramienta tiene la increíble capacidad para indicar la amplitud total de la distribución y nos da la probabilidad de cuál será el rango de negociación. Por su propia naturaleza, la amplitud total de las bandas de Bollinger aumenta cuando la volatilidad comienza a incrementarse. Debido a esta capacidad de reaccionar a la volatilidad y de mostrar gráficamente cuando la distribución comienza a expandirse, puede ser considerada como un indicador adelantado.

Sabemos por el estudio de las desviaciones típicas que el 68% de la acción del precio se incluirá dentro de la primera desviación típica con respecto a la media, el 95% estará contenida dentro de la segunda desviación y el 99,7% quedará recogida dentro de la tercera desviación. Estos datos estadísticos se verifican inmediatamente en la pantalla si se aplican las bandas de Bollinger a cualquier gráfico de precios. Este indicador tiene una particularidad y es que la distribución se mueve junto con el precio, porque tenemos una media móvil entre las bandas. Si Vd. tiene las bandas de Bollinger calculadas para 50 periodos, se obtiene la distribución móvil para los 50 periodos - así es como funciona básicamente.

La configuración aquí propuesta consiste en combinar dos medias móviles diferentes: una más corta, como unas bandas de Bollinger de 14 periodos, y otra de 50 periodos. Ahora Vd. tiene un pequeño subconjunto de la distribución dentro de una distribución más amplia.

El siguiente paso es mantener la tercera desviación típica para las bandas de período más corto y la segunda desviación en las de periodo más amplio, para que pueda obtener más intersecciones entre ambas bandas y por tanto más cruces también entre las bandas. Idealmente, los parámetros deberían ser 2,2 y 3,2 en lugar de 2 y 3 desviaciones.

Al dar a ambas distribuciones la distancia correcta seremos capaces de identificar roturas por volatilidad. ¿Cuándo se producen estas roturas? Se producen cuando la volatilidad a corto plazo se comprime por debajo de la volatilidad a largo plazo en momentos de mercado lateral o de consolidación. Sin embargo, cuando el mercado comienza a moverse de nuevo, la volatilidad a corto plazo marca picos por encima de la volatilidad a largo plazo. Estos picos son una señal adelantada de que el mercado comenzará a moverse. Recuerde que el mercado casi siempre da al trader una primera alerta y una segunda oportunidad para entrar. Esta técnica se utiliza para sacar provecho de ello.

El principio aquí es observar la expansión y contracción de las bandas como una señal de una tendencia o  una consolidación está en marcha. Este es un componente vital de cualquier estrategia de negociación, por lo que bien puede integrarse esta lectura en sus modelos de trading o comenzar a construir un modelo basado en este principio. Esto funciona porque a fin de que el precio pueda empezar a moverse, la volatilidad a corto plazo, inevitablemente, ha de expandirse más allá de la de largo plazo.

Cajas de Soportes y Resistencias

Este es un enfoque interesante que atribuye una enorme importancia a los niveles S&R horizontales y a la acción del precio en general. Se requiere una cierta experiencia en la lectura de velas japonesas, que se puede obtener en el módulo 4 [link to module 4 Velas Japonesas] y se capitaliza en pequeñas porciones de movimientos de mayor tamaño entre niveles importantes. Se puede considerar como una estrategia de rotura, quizás más seguidora de tendencia que de contratendencia, aunque es muy técnico en sus aspectos y no está sesgada en relación a la dirección en la que se va a mover el mercado.

Consiste en un enfoque de arriba hacia abajo, identificando cajas de precios desde las que el precio puede romper. Identificar una caja significa delimitar el rango donde el precio se está negociando actualmente en un determinado marco temporal y dibujarlo en el gráfico. Entonces el trader cambia a un marco temporal inferior y encuentra un rango “interior” dentro del más grande, pudiendo dibujar una nueva caja. Esta configuración nos permitirá capturar una rotura de precio en la caja más pequeña y obtener beneficios en base a parte del movimiento hacia el borde de la caja más grande. Dado que los límites de cada caja son niveles recientes de soporte y resistencia, cualquier movimiento entre ellos puede ser por lo menos parcialmente capturado.