La estrategia del plan de ataque en la práctica: Ingresos óptimos de trading

Este artículo ha sido escrito por Andreas Plagge, trader y profesor

En la primera parte de la estrategia del plan de ataque (APS), le describimos el primer sistema de gestión de riesgos (RMS) de tercera generación para traders con rango temporal diario. En dicha parte, nos dimos cuenta de que su rendimiento potencial era muy alto. Posteriormente, en la segunda parte, le describimos las reglas de los mensajes de advertencia y le dimos una idea de la operativa táctica. En la tercera parte, le vamos a mostrar cómo John, trader ficticio de futuros, logra sus objetivos mucho más rápido y, sobre todo más rápido, al convertir su RMS clásico al APS.

¿Quién es exactamente el operador de futuros llamado John?

John es un personaje ficticio, que surge de la pluma del autor y será el actor principal de la tercera parte de esta serie sobre el APS. Lo que distingue a John es la suma de sus cualidades como ser humano y trader, sincronizadas en completa armonía. Es posible que haya oído hablar del pintor italiano Angelo Carlotti, quien dijo una vez: “La belleza es la suma de las partes la cual elimina la necesidad de agregar, eliminar o cambiar algo”. Considere al trader John dentro del contexto de las palabras de Carlotti, y descubra todas las partes que usted ya tiene en su interior y que esperan ser emplazadas para interactuar con la misma armonía que John según la tercera parte de esta serie del APS. ¡Embárquese en el viaje de descubrir cuánto de John ya está en usted!

Detalles básicos

John es un trader privado que lleva operando durante los últimos 18 meses. Opera exclusivamente con los futuros de crudo WTI Light Sweet en la Bolsa de Nueva York (NYMEX). Lo hace a través de un agente de bolsa de futuros de EE.UU. que está especializado en traders minoristas como él a los cuales les ofrece muy buenas condiciones de trading. Su cuenta de trading tiene unos $ 100,000 y los mantiene en un banco de compensación estadounidense. John recibe todos los días de negociación sus liquidaciones, así como un resumen mensual en PDF. Las configuraciones que opera John son las típicas técnicas usadas en el mercado: opera roturas y movimientos en diferentes formaciones de gráficos. Siempre opera con 2 contratos para obtener una ganancia rápida con 2 posiciones parciales. John utiliza una plataforma de negociación profesional con una licencia perpetua para realizar análisis, pruebas y negociación. A pesar de que John opera a tiempo completo, no pasa todo el día frente a sus monitores porque no coincide con su estilo de trabajo. La Tabla 1 resume las especificaciones clave que se relacionan con la operativa de John.

El dilema

John y Lisa viven en Alemania y les gustaría formar una familia dentro de 2 años. Además, quieren mudarse de su antiguo apartamento de 3 habitaciones a una pequeña casa con jardín privado en las afueras. Pero antes de nada deben obtener una garantía financiera. El potencial de ganancias de John debe aumentar al tiempo que reduce el tiempo diario que dedica a ello, ya que John quiere pasar suficiente tiempo con su descendencia. John supone que debería tener una cuenta de trading lo suficientemente grande como para obtener estos objetivos. Calcula que debería tener unos 250,000 dólares, porque si no, no podría abordar la casa. Por eso tiene que encontrar una salida. Debido a su rendimiento, John sabe que podría trabajar para la gestión de patrimonio en cualquier banco y tal vez incluso para un fondo de cobertura: tiene los contactos necesarios a través de su red social de trading para obtener un trabajo como trader. Pero ganar dinero de esta manera, con varias restricciones, falta de libertad y justificación diaria, no es el camino que más le gusta a John ya que sólo operar con dinero de otras personas. Sin mencionar las jornadas laborales de 12 a 14 horas, que en este trabajo son más la regla que la excepción. No, gracias, ese puesto será para otro. Lo que John quiere es exactamente lo que lo hace feliz, operar en el mercado de valores con sus propios activos de acuerdo a sus propias reglas desde su casa.

El punto brillante

John oyó hablar por primera vez de la estrategia del plan de ataque en el World of Trading del 2018 y quiere cambiar su RMS clásico al APS. Lo que más fascinó a John es el hecho de que cambiar su sistema clásico de administración de riesgos al APS generaría un aumento de rendimiento promedio del 100 %: con cuentas más pequeñas y/o una alta frecuencia de negociación, con cuentas más grandes y/o baja frecuencia de negociación. Dado que John es realista en base a su experiencia como trader, espera que del 50 al 60 % sea probablemente el máximo de ganancias adicionales que pueda obtener al cambiar al APS anual. En su caso, incluso un aumento de “solo” el 30 % le justificaría el cambio. Si el potencial de ganancias adicionales es de tan solo alrededor del 20 % para él, se quedaría con su gestión de riesgo de trading actual.  

Planificación básica

Desde que John modernizó su lugar de trabajo en 2017, tiene suficiente espacio para operar, analizar y navegar por Internet con 2 grandes monitores ultra-anchos para así mantener el APS como plantilla de trabajo en primer plano. La conversión no le causa ningún problema, porque el trabajo adicional con Excel no significa un cambio significativo de tiempo, sino que es solo una cuestión de costumbres. Y dado que un hombre puede acostumbrarse a casi cualquier cosa, este tema no es un obstáculo significativo para John. John utiliza una tablet además de su nuevo ordenador de trading, la cual deja a su lado cuando tras el trabajo espera ver una señal de entrada o se lanza una orden pendiente o saltan los límites de pérdida en una posición determinada. Cuando John está fuera de la casa, no tiene órdenes en el mercado esperando a que se activen. Aunque actúa de manera diferente con las posiciones que están en ganancias y las puede mantener varias horas o incluso hasta el cierre de la negociación: luego podrá desplazar el límite de pérdidas, incluso desde su teléfono móvil inteligente.

El estilo de trading de John

John opera futuros del crudo del petróleo a tiempo completo. Busca continuamente oportunidades para operar las roturas de sus precios, así como movimientos más largos. Dado que para John mantener la calma nocturna es importante, no mantiene posiciones durante la noche, a pesar de que podría mantenerlas desde el punto de vista económico: el margen inicial para la negociación durante la noche de su agente de bolsa es actualmente de $ 3465 por contrato para dichos futuros de petróleo crudo. El mercado del petróleo cierra por la noche durante una hora; por lo tanto, existe un riesgo de que se produzca un hueco fundamental que podría ocasionarle una gran pérdida como trader, ya que la salida solo se ejecutaría cuando otro trader le cubriese su posición. A John no le gusta el riesgo adicional y el estrés asociado. El mercado abre a las 0:00 am horario alemán y cierra a las 11:00 pm (16:00 pm) aunque a las 22:45 finaliza el tiempo de margen intradía global. Debido al cambio no armonizado del horario de verano entre Alemania y EE. UU., el horario de trading se desplaza una hora 2 veces al año. Por ello, durante mucho tiempo, John estuvo experimentando con diferentes unidades temporales para que su operación fuera estable y tuviese éxito. Al principio, el lema era: ¡cuanto más cerca del mercado, mejor! Dado que John es una persona muy metódica, sus reflexiones lo han llevado a creer que lo importante no son las unidades temporales sino los movimientos reales del mercado, y ha cambiado los gráficos clásicos por los Renko. Estos van creando un nuevo recuadro al recorrer una distancia definida (por ejemplo, 10 tics). La peculiaridad radica en el hecho de que cada recuadro Renko tiene el mismo tamaño y por lo tanto el gráfico parece modelado por bloques. Una ventaja y al mismo tiempo una desventaja es que no existe ninguna referencia temporal: Cada recuadro Renko se puede dibujar tras 37 minutos o tras 3 segundos. Para trabajar con éxito con el gráfico Renko se debe aislar la referencia temporal que usan los otros gráficos. Inconveniente del Renko clásico: desde el punto de vista del autor tienen un inconveniente el cual hace que sea difícil su uso en la operativa diaria del mercado para conseguir tener éxito: no se ve dónde estaba el precio cuando se situaba por encima o por debajo de un recuadro, porque si el precio avanza otros 6 u 8 tics en un recuadro Renko de 10 que se acaba de formar y que de repente se invierte, no se crea ningún recuadro prorrateado. Lo cual significa que no vemos este movimiento del mercado. Esta desventaja la compensa el llamado “Wicked Renko”. El cual es un gráfico modificado del Renko clásico, que tiene mecha y cuerpo como las velas japonesas. Gracias al Wicked Renko, John tiene una representación gráfica muy específica que solo unos pocos traders de todo el mundo usan. John ahora puede ver en el gráfico dónde estaba el precio, y esa es una ventaja real en tiempos de publicación de noticias y movimientos más fuertes frente a una gran vela de 5 minutos con una mecha larga y un cuerpo largo. Durante estos 5 minutos, el precio forma nuevas tendencias más pequeñas que no son visibles en el gráfico de velas, ya que todos los movimientos ocurren dentro de la vela de 5 minutos. Sin embargo, mediante un gráfico Renko, John puede reconocer una nueva dirección tendencial desde su inicio, y también obtener una entrada a bajo precio a través de una configuración válida en dicha etapa temprana. Otro punto muy importante es que con el gráfico Renko, John tiene la oportunidad de desplazar el límite de pérdidas con cada nuevo recuadro. La ausencia del tiempo tiene sus propias ventajas que el trader puede usar si está preparado (Figura 1). John decidió después de varias pruebas operativas de 10, 12 y 15 tics que utilizaría un sistema variable dependiendo de la volatilidad del mercado. Por ello, sabe dónde comienza y termina el siguiente recuadro en todas sus configuraciones. Y todo ello. para ambos tipos de operaciones a largo y a corto. Con este conocimiento, siempre podrá colocar su orden limitada precisamente en el mercado porque sabe exactamente dónde se completará la vela de su señal. John siempre negocia 2 contratos simultáneamente y su límite de pérdidas inicial es de 30 tics por contrato. Con un valor por tic de $ 10 por contrato, el valor del tic de John al comienzo de su operación será de $ 20. Si la operación se va completamente contra John, entonces su pérdida será de $ 600 (0.6 % del capital de trading, Tabla 2). Como John es muy estricto en la gestión del riesgo de su trading, siempre acercará sus límites de pérdidas cuando tenga sentido, lo que sigue de manera más o menos rigurosa dependiendo del desarrollo de la operativa. Su norma es obtener un riesgo de trading promedio por debajo de $ 300, y negociar una operación cuando entra en ganancias, de acuerdo con los 2 estilos de negociación de ruptura y momento del precio. A este propósito, la ruptura se sigue muy de cerca y se toma el primer beneficio en la primera señal del gráfico. John intenta dejar que la segunda posición se extienda durante más tiempo para poder operar durante el mayor tiempo posible este tipo de movimiento (varias horas). En general, John realiza entre 1 y 4 operaciones por día, en la mayoría de los casos 2 o 3 (Figura 2).

Reto mensual

Para comprender el “tic-tac” de John, hay que aprender qué herramientas utiliza para lograr sus objetivos mensuales y cuál ha sido su rendimiento en 2018. La palabra “hecho” describe su enfoque, porque John nunca ha sido el tipo de operador que se sienta frente a sus monitores esperando a ver qué sucede durante el día y esperar a ver cuándo se da la oportunidad de hacer una operación, “Esperar a que suceda”. La filosofía de trading de John se basa en acciones profesionales y de alta calidad, en sacar del mercado todo lo que corresponda a sus habilidades, sin presión, sin avaricia, sin miedos ni pánico. En paz y paciencia, pero sin observación permanente del mercado. Su plataforma de negociación le ofrece la oportunidad de trabajar con alertas de precios. Si no tiene una alerta de precios, podrá colocar directamente las órdenes limitadas en el mercado para que John no tenga que esperar para lanzarlas y que, sin esta alarma sonora, pueda hacer el mantenimiento en silencio, o leer un libro o relajarse en la terraza al sol. Como John se toma su trabajo en serio, se ha ocupado de los números que subyacen en su gestión de riesgos y dinero (Tabla 2). Como administra su cuenta de futuros en dólares y la operativa de futuros del petróleo crudo también se liquida en dólares, sus cálculos los realiza completamente en dólares. John necesita $ 4,000 al mes antes de impuestos para mantener su nivel de vida. Estos $ 4,000 es su base salarial objetiva. John plantea unos $ 8,000 como la meta intermedia y $ 12,000 como meta superior. La forma en que trabaja con estos objetivos día a día se explica en la Fig. 3. Anualmente, el objetivo más bajo es de unos $ 48,000 (80R), el objetivo anual promedio es de unos US $ 96,000 (160R) y el objetivo anual superior es de unos US $ 144,000 (240R). De hecho, estos valores no son alcanzables para John, porque tendría que realizar el máximo mes a mes, lo cual es utópico. De hecho, John ganó exactamente $ 60,000 (100r) antes de impuestos en 2018. Y eso sin tener una cuenta operativa de un millón de dólares (Tabla 3).

Estadísticas de trading de John con RMS convencional

Las cifras que utilizamos en el artículo deben ser comprensibles para usted. Son valores probados con un histórico de precios, que al final son muy similares a los de John. Su estilo de negociación discrecional no replica de manera exacta la estrategia de pruebas, por lo que utilizamos nuestra propia estrategia que es comprensible y que le brindará todos los parámetros importantes (Tabla 7). El objetivo del histórico de pruebas no es generar resultados de prueba óptimos, sino generar resultados de trading que un buen trader, que actúa de manera disciplinada y utiliza constantemente las ventajas sobre el mercado, pueda replicar en la realidad. Los resultados concretos de las estadísticas de trading de John con su RMS convencional se pueden encontrar en la Tabla 4. Utilizamos los resultados de trading reales obtenidos uno a uno para los planes de ataque individuales. Lo cual significa que los resultados procesados del histórico de pruebas durante el 2018 se realizaron manualmente uno tras otro durante la primera etapa del plan de ataque. En la segunda etapa, se obtuvieron las nuevas ganancias y pérdidas recalculadas a partir del histórico de pruebas. Cuando un plan de ataque finaliza su pérdida, comienza un nuevo plan de ataque, comenzando nuevamente en el primer nivel. Esta comparación revela el potencial del APS, adaptado a John, nuestro personaje ficticio, que es más real de lo que se pueda pensar al principio. El plan nos dice que, si el 60 % de esta ganancia anual es demasiada alta o demasiada baja como operador diario, lo cual no es un problema, se debe recoger todos los beneficios que pueda ganar cada año y agregar el porcentaje que el APS aporte al aumento del rendimiento de John. Ahora tendrá una evaluación muy realista del rendimiento potencial de su estilo de negociación personal en el mercado de valores. Y de eso trata exactamente la tercera parte de la serie sobre APS.

Presentación del APS en Excel

Para no sobrepasar el alcance de este artículo, veamos el plan de ataque básico con los siguientes ejemplos: instrumento negociado Futuros del crudo ligero. Lo cual significa: Renunciamos a la administración diaria y semanal de negociación por medio de planes de ataque independientes, como lo hemos presentado en los 2 artículos anteriores. El ejemplo de la Figura 4 muestra cómo puede verse el APS en la práctica. La Tabla 5 presenta los parámetros más importantes de la definición de cada paso. 

Un ejemplo completo del plan de ataque

La Tabla 6 muestra un plan de ataque completo con todas las reglas. Se explica y confirma cada decisión de trading para que pueda entenderla bien. Por razones de espacio, hemos creado un plan de ataque relativamente corto en 2 etapas, que terminó después de 21 operaciones.

La operativa del año 2018 con el GSP

A continuación, se muestra el resultado general de la operativa manual de todos los planes de ataque. La Tabla 8 presenta el resumen de figuras clave. La Tabla 9 enumera los resultados de los 45 planes de ataque individuales: el resultado, $ 162,007, es significativamente más alto que cuando se usa el RMS clásico, que siempre negocia el mismo número de contratos (+ $ 60,000).

Si observa la Tabla 9 con los resultados de los 45 planes de ataque, encontrará varias razones para sorprenderse. Primera razón: el plan 17º de ataque finalizó con una ganancia de +82,581.30 dólares, ¡la mitad de la ganancia anual! La segunda razón es que solo un tercio de los planes de ataque han acabado en negativo, y la tercera, que el plan de ataque con la mayor pérdida es de tan sólo -1,157.20 dólares. Lo cual significa que: A) se limitan las pérdidas claramente y, por otro lado, B) se puede llegar a obtener ganancias ilimitadas. La cuarta razón más importante es que la proporción beneficio/pérdida es: ¡Una ganancia de 30 planes de ataque por valor de +171.143 dólares contra las pérdidas de 15 planes de ataque por un valor total de -9.136 dólares. Esa es una increíble proporción de 18.7: 1. Por lo tanto, se espera que nuestra mayor deducción sea: “Entiendo los principios del APS y comprendo que una operación ganadora como la del plan de ataque 17° es muy rara, así que obtendré un menor beneficio. La respuesta es que esta prueba se basa en una tasa de éxito de tan solo el 50 %. El porcentaje adicional que puede obtener como trader de APS a largo plazo acumularía las ganancias y también reduciría las pérdidas acumuladas. Esta información es la más decisiva para usted como operador de APS, porque lo golpeará en lo que muchos operadores generalmente carecen: la disciplina profesional, que es una característica de calidad que se debe incrementar. Esta debe ser su aspiración. Y si usted consigue un plan de ataque como el 17° será magnífico, aunque para ello hace falta practicar. Ya sea que gane un 30 % más por año a través del APS o un 300 %, es usted quien establece su propio criterio y puede ayudar a su propio estilo de trabajo y trading a llegar a alcanzar su mejor nivel. Si hace eso, como trader de APS, ganará el máximo en el mercado bursátil que se pueda ganar. No existe un sistema de gestión de riesgos y dinero más eficiente para los traders que el APS.

Comparación del RMS convencional vs APS

En estos artículos hemos mostrado las diferencias de la operativa con un RMS convencional y el uso del APS. En términos de rendimiento, las principales diferencias y beneficios son claramente visibles. ¿Cuáles son las diferencias en su propio estilo de trabajo y trading cuando compara los 2 métodos? Como ya sabe, es sobre todo la actitud mental, la búsqueda activa, la planificación de objetivos concretos, las tácticas y la búsqueda de la calidad en todas las cosas que afecten su propio estilo de operar en el mercado de valores.

Implementación: los próximos pasos

Si a partir de este momento ha decidido actuar como un trader de éxito usando el APS en los mercados, tome papel y bolígrafo y describa lo que ya sabe sobre esta estrategia de plan de ataque, un concepto aproximado que describa lo mejor posible sus necesidades e ideas. Luego piense cómo proceder en términos de aprendizaje como trader de APS: este tema involucra los 2 factores, el temporal y el dinero. No se convertirá en un operador de APS de la noche a la mañana, pero la decisión de hacerlo es el primer paso y el más importante. La pregunta “¡Me haré rico rápidamente!” descalifica al trader privado. Eche un vistazo de cerca a los 3 artículos de la serie y pregúntese dónde está la trampa y cómo, después de años de negociación en el mercado de valores, podrá repentinamente enfrentarse a una estrategia que le generará un aumento significativo en su salario anual, aunque sea un particular, trader profesional o institucional. Podrá descubrir un error infiltrado, pero insignificante, porque el APS funciona sin ningún tipo de peros.

¿Cuáles son los siguientes pasos para John y su operativa?

John mira bien los resultados de la prueba anual. 2 razones lo hacen muy optimista:

1. La característica más llamativa para John es el potencial sobresaliente del APS: si bien el plan de ataque tiene una pérdida estrictamente limitada, la ventaja es abierta, es decir, ganancias ilimitadas. John nunca ha oído hablar de un sistema con tales cualidades. 
2. Uno de los puntos clave para él es el factor de beneficio, que ha aumentado significativamente de 1.87 a 2.17, que en opinión de John es el indicador más importante para los traders: PF = (PP / LP) x (AP / AL) En otras palabras: el factor de ganancia es el resultado de la probabilidad de ganancia dividida por la probabilidad de pérdida multiplicada por el resultado de la ganancia promedio dividido por la pérdida promedio. Cualquier valor superior a 1.00 certifica un sistema de trading rentable; cuanto más grande, más rentable, eficiente y estable.

Las expectativas de John se superaron claramente con la ganancia adicional de +170 %. Con lo cual espera que con planes de ataque aún más cortos de solo 3, 4 o 5 etapas se hagan posibles sus objetivos, sin tener que gastar más dinero de su cuenta de trading. A John le resulta estimulante ver al periodo semanal de negociación como el más importante en su futuro, en lugar del mensual. Su plan ahora es invertir primero en formación como trader de APS y luego hacer del APS su herramienta diaria en la operativa. Del dinero que gana operando 2 contratos, acumula un colchón adicional.

Conclusión

En esta serie de 3 partes sobre el APS, le hemos enseñado una herramienta cuyo potencial es extraordinario. El APS se puede implementar en cualquier estilo de trading y clase de activo. Además, se beneficia de una mayor conciencia, atención y búsqueda de la calidad, todos criterios son muy importantes para la operativa profesional. ¡Le deseo éxito!

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