Inteligencia Artificial en sistemas clásicos de trading intradía

Este artículo ha sido escrito por Eduardo López Gonzalo, profesor y Miguel Ángel Rodríguez Crespo, ingeniero

Modelo predictivo de Aprendizaje Máquina

En este artículo analizamos el uso de un model de Aprendizaje Máquina para mejorar los sistemas de rotura del rango inicial, también conocidos como sistemas ORB por su nombre en inglés Opening Range Breakout. Después de explicar el modelo y descubrir las ventajas del mismo, ponemos como ejemplo el sistema resultante sobre el futuro del DAX y discutimos el uso de diversos parámetros y su influencia en los resultados del sistema de trading, lo que nos permite extraer conculsiones para la operativa de un trader sobre este mercado.

Toby Crabel en su libro “Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout” popularizó los sistemas de rotura del rango de apertura en los años ’90, que hoy en día se conocen como sistemas ORB. En realidad, ya Crabel introdujo algunas variaciones de este tipo de sistemas, pero en general se trata de establecer un rango de precios tal que el sistema compra cuando el precio cruza hacia arriba un límite superior o vende cuando el precio cruza hacia abajo un límite inferior. Estos límites superior e inferior pueden quedar definidos después de esperar unos minutos tras la apertura del mercado viendo el rango de precios que se ha dado y fijando los límites a una una distancia de este rango inicial. Otro método, también propuesto por Crabel, es fijar el rango de precios a una distancia dada igual por arriba y por abajo del precio de apertura y operar si se produce una rotura de ese rango así establecido. Existen por tanto multitud de métodos para establecer este rango inicial. En este artículo consideramos otro método para ver si compramos o vendemos antes de que el precio cruce el rango delimitado en los primeros minutos después de la apertura y es por lo que lo denominamos “ORB predictivo” en contraposición al “ORB tradicional” descrito por Toby Crabel. Nuestro estudio nos lleva a considerar el uso de diversos parámetros que nos permitirá extraer conocimiento que puede usar un trader sobre el mercado DAX.

Uno de los problemas de un sistema ORB tradicional en el que esperamos la rotura de un rango establecido en los primeros minutos de mercado, es justamente la elección de la duración del periodo de tiempo que delimita el rango inicial. Así, cuanto más esperamos en delimitar el rango desde la apertura, mayor será el rango inicial en precio, por lo que, aunque sea mayor la probabilidad de que el precio siga esa tendencia establecida, lo cierto es que será menor el posible beneficio potencial.

La idea del ORB predictivo es...

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