Definición de un Sistema de Trading - Curso de Forex

ABC Box - Temas tratados en este capítulo:
  • Por qué y cuándo se necesita un enfoque de trading mecánico.
  • Ventajas y desventajas de algunos de los tipos más comunes de señales generadas por los indicadores técnicos.
  • De la hipótesis a la verificación: el proceso completo de construcción de una estrategia de trading.
  • Por qué articular una estrategia de trading puede ser a la vez desafiante y esclarecedor.
  • Ideas y factores clave para elegir las variables que definen nuestra ventaja.
  • Puesta a punto de una estrategia con el backtest y el forwardtest.
  • 20 configuraciones distintas para todo tipo de condiciones de mercado.

Habiendo estudiado los capítulos anteriores, Vd. debería estar ya familiarizado con el mercado de divisas, sabiendo quiénes participan en él, las razones por las que los participantes escogieron este mercado y cómo podemos emularlos. Por otra parte, también debería ser capaz de elegir las mejores configuraciones, el momento óptimo para operar son esas configuraciones, y conocer en detalle las reglas para operar con ellas.

Sin embargo, y debido a que hay excepciones a las reglas de análisis sin las cuales el análisis del mercado sería una ciencia exacta – y no de probabilidades-, se necesita un enfoque estructurado, en otras palabras: una estrategia de trading.

Pero, ¿qué es exactamente una estrategia? El objetivo de este módulo será para ofrecerle esa información con la mayor claridad posible, y llevarle al siguiente nivel en su educación mostrándole todo lo que este fascinante tema le puede ofrecer.

En primer lugar vamos a revisar varias definiciones de estrategias de trading. Vd. aprenderá que una estrategia es, básicamente, una metodología que adaptamos a una determinada característica del mercado.

1. Definición de un Sistema de Trading

Una estrategia de trading es un conjunto de reglas que generan señales de compra y venta sin ningún tipo de ambigüedad o cualquier otro elemento subjetivo. Estas señales son en su mayoría generadas por indicadores técnicos o una combinación de indicadores técnicos. El objetivo principal de una estrategia de negociación es gestionar el riesgo e incrementar la rentabilidad en cualquier entorno de mercado. Los niveles óptimos de riesgo y beneficio se obtienen mediante la modificación de los diferentes parámetros dentro de cada regla de la estrategia.

No hay un enfoque de trading mejor que otro, pero una buena estrategia es aquella que se adapta a sus objetivos, su horizonte temporal, su capital inicial y también a su personalidad.

Las estrategias de trading pueden clasificarse en diferentes tipos:

Estrategias Seguidoras de Tendencia

Como su nombre sugiere, los sistemas seguidores de tendencia tratan de unirse a una tendencia y obtener beneficios de un movimiento de precios continuo en la misma dirección. De acuerdo a la física newtoniana, un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento - este es también uno de los principios básicos de la Teoría de Dow. Por lo tanto, si un par de divisas determinado ha desarrollado una poderosa tendencia, dicha tendencia es probable que continúe hasta que algo cambie fundamentalmente.

Como se ha visto en los módulos anteriores, la determinación de una tendencia no siempre es un proceso objetivo, por lo que la decisión de entrar en el mercado puede ser discrecional o mecánica. Por ejemplo, algunos operadores pueden coger un gráfico y determinar si quieren comprar o vender - se trata de un enfoque discrecional simplificado. Los traders mecánicos, por el contrario, esperarán a que se produzca una señal de compra o venta específica de su estrategia o sistema.

Tal vez el más famoso defensor de los sistemas de seguimiento de tendencia es el conocido trader de materias primas Richard Dennis. Dennis creía firmemente que las capacidades de negociación podían ser descritas mediante un sistema cuantificable de reglas que se podían enseñar, mientras que su amigo y socio de negocios Eckhardt consideraba que la capacidad era algo innato. En 1983 Dennis propuso seleccionar y entrenar a algunos traders y darles cuentas reales para operar con el fin de ver quién tenía razón en este debate. Diez estudiantes sin experiencia fueron seleccionados, les invitó a Chicago y fueron formados durante dos semanas. La metodología de negociación que se les enseñó era un sistema de seguimiento de tendencia y el grupo fue apodado como las “Tortugas”.
Durante los siguientes cuatro años, las Tortugas obtuvieron un rendimiento anual compuesto del 80% de media y Dennis ganó la apuesta.

Estrategias Contratendencia o de Debilitamiento de la Tendencia

Este tipo de sistemas suelen ser los más arriesgados. Su objetivo es identificar los puntos de retroceso en el precio haciendo uso de condiciones de sobrecompra/sobreventa señaladas por el  RSI u otros osciladores, cruces fuera de las bandas de Bollinger, divergencias alcistas y bajistas en el MACD, etc.

Vd. necesita reglas bien definidas acerca de los cambios de tendencia y ciertamente requiere tener experiencia y también una gran confianza en su enfoque.

Un movimiento contratendencia también puede convertirse en una tendencia. Seguir tal sistema implicaría asumir muchas pequeñas pérdidas hasta que se realiza una operación ganadora y se consigue entrar al principio de una nueva tendencia. Dicha operación ganadora generalmente compensa las pequeñas pérdidas acumuladas tratando de cazar giros.
Otra de las dificultades de los sistemas contratendencia es que el tipo de cambio podría entrar en una situación lateral antes de que se gire en la dirección contraria. La comprensión del principio de la onda de Elliott que vimos en el capítulo B03 [link to chapter B03] le dará una visión amplia acerca de esta característica del mercado.

¿Qué se está debilitando? En pocas palabras, el debilitamiento significa comprar en suelos y vender en techos del precio. El sueño de muchos traders novatos es cazar con éxito mínimos o máximos en los que el precio se gira y ver cómo las operaciones van a su favor obteniendo una ganancia considerable. Esto puede parecer fácil cuando se analiza el comportamiento pasado del precio. Sin embargo, cuando se hace en tiempo real, los techos y suelos se hacen menos evidentes, y puede llevar a creer que el precio se va a girar, pero en realidad la tendencia se reanuda haciendo que salte nuestro stop.

Estrategias de Trading en Rangos

Las estadísticas muestran que la mayoría de los mercados se mueven en rango  en torno al 70-80% del tiempo, es decir, sólo están en tendencia alrededor del 20-30% del tiempo. Esto sucede debido a los retrocesos y a los movimientos correctivos.

En un mercado abierto las 24 horas del día como Forex, hay un montón de momentos laterales en el precio, en los que el mercado no tiene una dirección definida. De hecho, si nos fijamos en casi cualquier tipo de gráfico a largo plazo de casi cualquier mercado se puede ver claramente este fenómeno, incluso sin ningún tipo de estadísticas. Los rangos se pueden encontrar en todos los marcos temporales debido a la naturaleza fractal de los mercados.

 He aquí un secreto que los medios no quieren que Vd. sepa, porque no estarían en este negocio si todo el mundo lo creyera: los precios no se mueven en tendencias por las noticias. Los datos económicos con frecuencia impactan en el mercado pero si nos fijamos bien, sólo producen ruido en el precio.
Por ejemplo, en 2008 el par GBP/USD se movió casi 60.000 pips al alza y a la baja, si hacemos un seguimiento de los rangos diarios durante todo el año, mientras que bajó desde el principio hasta el final del año sólo 6.000 pips.
Eso significa que, en media, el movimiento total del año desde el mayor máximo al menor mínimo es sólo una décima parte de todos los movimientos en rango de los precios.
Sólo un puñado de grandes movimientos contribuyeron a la tendencia general - el resto fue el mercado moviéndose en rango a medida que reaccionaba al ruido diario.

Estrategias de Rotura

Los sistemas de rotura se basan en la idea de que si el tipo de cambio se ha contenido dentro de un rango de precios, tarde o temprano va a salir de él. La estrategia buscará entonces situaciones de mayor volatilidad esperando capturar una continuación del movimiento de rotura basándose en el momentum. Dichas situaciones pueden ser por ejemplo roturas de niveles de soporte y resistencia (niveles horizontales, canales, líneas de tendencia), patrones chartistas (triángulos, banderas, etc.), roturas por volatilidad, de máximos y mínimos diarios, etc.

Estrategias de Rotura Inversa

Un sistema de rotura inversa está diseñado para operar en contra de los movimientos descritos anteriormente. Conceptos tales como el "throw-over" del principio de la onda de Elliott, o las falsas roturas en los patrones del gráfico, serían el punto de partida para esta metodología. Se basa en la idea de que un soporte roto a veces no logra convertirse en una resistencia y viceversa. Además de las ondas de Elliott, las herramientas utilizadas para detectar roturas inversas pueden ser por ejemplo las bandas de Bollinger, el Parabolic SAR, o las envolventes.

Opere con aquellos patrones que le resulten más naturales. Algunas personas son muy buenas detectando divergencias, otros se centran más en retrocesos, mientras que otros pueden usar los triángulos como su patrón favorito. Lleva un tiempo desarrollar este tipo de habilidad, pero es algo que ocurre de manera natural si Vd. pasa bastante tiempo mirando gráficos. Un patrón favorito es algo que detectamos una y otra vez, y luego empezar a desarrollar estrategias para sacar provecho de ese evento recurrente que hemos observado.

Estrategias de Reversión a la Media (Swing)

De forma similar al concepto de trading de rangos, este tipo de estrategias se aplica mejor en pares representativos que presenten un carácter oscilatorio. Este es el caso de EUR/GBP, GBP/CHF y AUD/NZD entre otros.
Estas estrategias se benefician del hecho de que ciertos pares vuelven de nuevo a una media histórica cada vez que han estado separados una distancia máxima de ella. La media histórica hacia la que el precio revierte puede ser estática, como por ejemplo un pivot point semanal, o móvil, como la media móvil comprendida entre las bandas de Bollinger.

El siguiente gráfico muestra una técnica de rotura de soportes y resistencias aplicada sobre el RSI, en combinación con una reversión al pivot semanal. Como podemos ver, dos conceptos diferentes han sido combinados en una estrategia fructífera.

 

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