Estrategia: Orden Perfecto con Zonas de Congestión

Se acordaran varios que en aulas propusimos combinar la estrategia ORDEN PERFECTO con el concepto de ZONAS DE CONGESTION. Estas semanas las graficas nos han dado la razón y todo parece indicar que puede ser una potente herramienta en busca de optimizar esta conocida estrategia.

Para aquellos que no la conocen, ORDEN PERFECTO es una estrategia TENDENCIAL de acoplamiento de SMA’s las cuales nos indican (si todas están en un mismo sentido e inclinación) cuando entrar en una posición de compra o de venta. Si alguien no tiene información sobre este sistema me puede escribir para proporcionárselo con el mayor de los gustos. En el caso de mis alumnos en clase lo vamos a ver de todas maneras y con bastante detallé. Para el entendimiento de las graficas los SMA’s están de la siguiente manera:

La SMA de color rosado es de 200 periodos, la SMA de color azul es de 100 periodos, la SMA de color rojo es de 50 periodos, la SMA de color verde es de 10 periodos. También usamos un RSI de 14 periodos y solo entramos en escenarios tendenciales donde las economías estés bien contrastadas. Me interesa tradear economías fuertes/débiles para la compra y débiles/fuertes para la venta.

EUR/JPY

Había entrada para aplicar ORDEN PERFECTO desde el 24 de Mayo del 2010. Los promedio móviles simples (SMA’s) estaban acoplados como manda la estrategia es decir la SMA de 10 periodos debajo de la de 50, la de SMA de 50 debajo de la de 100 y la SMA de 100 debajo de la SMA de 200 periodos. Todas ellas con ángulos de inclinación bajista. Además un requisito importante de esta estrategia es que el RSI de 14 periodos este cortando o toque de arriba hacia abajo a la zona de sobreventa (nivel de 30). Normalmente deberíamos entra en venta el día 24 según “orden perfecto”.

¿Pero que sucede si esperamos al precio más arriba y entramos en venta en la Zona de Congestión más próxima formada durante los días 14 a 21 de Mayo del 2010? Es decir la zona rectangular de amarillo. Veamos:

Prolongando el rectángulo de amarillo vemos que podíamos entrar en venta el día 2 de Junio (una vez tocada o penetrada la zona de congestión). Al ser una estrategia tendencial y trabajar en un escenario de 4h y considerando la volatilidad del EUR/JPY podemos arriesgar (tener un stop) entre 150 y 200 pip’s, buscando obtener 3 o 4 veces lo arriesgado. Este tipo de estrategias tendenciales lo permiten, así que no se extrañe. Para el día 4 de junio ya se podía haber obtenido más de 400 pip’s de ganancias.

EUR/GBP

Para el 5 de Mayo se observa que el EUR/GBP daba señal de entrada en venta según “Orden Perfecto”. Las SMA’s están alineadas y bajistas mientras que el RSI de 14 periodos corta de arriba hacia abajo a la línea de sobreventa. Sin embargo no vamos a ingresar en venta en ese momento.

Observamos que hay una zona de congestión formada durante los días 21 de Abril hasta el 3 de Mayo, la misma que extendemos para esperar la precio en venta hacia el futuro. Transcurren los días y el precio realiza una fuerte corrección alcista (momentánea) buscando tocar la zona nuevamente y lo logra en los días 7 y 20 de mayo. La zona de congestión se presenta como una gran contexto de resistencia y no permite al precio avanzar más para empezar a caer a partir del 21 de mayo y los días siguientes aprox. 500 pip’s como ganancia máxima (hasta el día 4 de Junio del 2010). Los movimientos fuertemente tendenciales siempre van a ofrecer la posibilidad de salir de varios modos. Ya sea buscando un ratio de rentabilidad/riesgo de 3:1 o de 4:1; a través de un soporte o resistencia histórico que nos pueda ayudar en la salida o simplemente corriendo el stop asegurando la tercera o cuarta parte de lo ganado.

USD/SEK

Hasta del día 25 de Mayo el USD/SEK (dólar americano versus corona sueca) venia fuertemente alcista, dando entradas de compra con “orden perfecto” los días 17, 19 ,20 y 25 Mayo respectivamente. Según esta forma de trading (combinando el orden perfecto con zonas de congestión) no entraremos y esperaremos al precio para comprarlo en la zona de congestión que se formo los días del 17 al 24 de Mayo. Cualquier precio que se encuentre dentro del rectángulo amarillo era bueno para entrar en compra. Consolidando la compra el día 3 de Junio y llegando a obtener como máximo (hasta el 4 de Junio) más de 300 pip’s.

¿Dónde radica el éxito de este sistema? El acoplamiento de las SMA’s es muy importante porque nos informa que estamos en un contexto muy tendencial, sin embargo las divisas siempre hacen una corrección (tocan una zona de congestión) y retomar nuevamente la tendencia. No está de más recordarles que antes de entrar debemos analizar los fundamentales y ver que la tendencia de los indicadores estén a favor del movimiento escogido. Prueben este sistema en el Backtesting y luego en las demos y ustedes mismos confirmen su eficiencia. Operen con criterio y responsabilidad.

No operen por operar y entenderán los mercados. ¡Éxitos!