3. Ejemplo de una Estrategia de Trading

En esta sección vamos a seguir los pasos descritos en la sección anterior y construir una estrategia de negociación desde el principio.
La estrategia que está a punto de aprender ha sido seleccionada únicamente con fines educativos y es sólo uno de la miríada de opciones disponibles para los traders hoy en día. Independientemente de su nivel de habilidad, esperamos que esta sección le proporcione una mejor comprensión del proceso de desarrollo de sistemas.

La Observación

El siguiente gráfico diario muestra que la mayoría de las velas todos los días tienen longitudes diferentes en términos de pips. También se observa que se rompe el máximo o mínimo del día anterior la mayoría de las veces.
La magnitud de las roturas difiere entre cada vela, pero muchas veces la distancia que se mueve el tipo de cambio desde los extremos del día anterior es lo suficientemente grande como para ser considerada una ganancia potencial.

 

La Hipótesis

Esta estrategia apunta a capturar parte de un movimiento de rotura, a partir del máximo o el mínimo del día anterior.

Las condiciones de mercado que deben verificarse con el fin de capturar este evento son:

  •  Un aumento del momentum y de la volatilidad del mercado.
  • Una importante tendencia subyacente en la dirección de la rotura.

Midiendo la Hipótesis

Con el fin de medir el potencial de la rotura, tomaremos el par GBP/USD por sus características de par de divisas con movimiento rápido, capaz de romper los niveles de soporte y resistencia cuando aumenta la velocidad y el momentum.

Selección del Marco Temporal

Aunque el caso de la rotura es visible en los gráficos diarios, vamos a elegir el marco de 1 hora para iniciar la evaluación de la estrategia con la ayuda de indicadores técnicos.
Por un lado, el intervalo de 4 horas parece demasiado amplio para visualizar las roturas más pequeñas, y por otro,  cualquier marco por debajo de 1 hora puede generar señales innecesarias.
La zona horaria utilizada para las pruebas será la zona horaria GMT por ser esta un estándar para el mercado de divisas.

Desarrollando la Estrategia

Las siguientes herramientas que se utilizarán para crear las condiciones y reglas de la estrategia:

  • Una caja de precios para marcar el máximo y el mínimo del día anterior en el gráfico de 1 hora; asimismo cada periodo de 24 horas se marcará con una línea vertical para separar el inicio/final del día.
  • Una combinación de dos medias móviles nos ayudará a obtener la dirección de la tendencia subyacente. Usaremos medias móviles simples de 21 y 89 periodos, dos números tomados de la secuencia de Fibonacci, que no son contiguos (..., 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ,...).
  • Las bandas de Bollinger de 21 periodos serán utilizados como indicador de volatilidad. Las bandas de Bollinger contienen el 95% de los precios de cierre. Cuanto mayor sea la desviación típica que se utiliza en la configuración, mayor cantidad de precios de cierre estarán contenidos dentro de las bandas. Como el movimiento de rotura tiene que estar alineado con la tendencia principal, necesitamos un parámetro que dé cierto margen al precio para evolucionar. Por lo tanto, el número de desviaciones se establece inicialmente en 3.
  • Este indicador nos ayudará a evitar operar con roturas si el rango diario anterior ha sido muy pequeño y el mercado carece de volatilidad.

Reglas de Entrada

Ahora tenemos que establecer las condiciones en relación a la dirección de la rotura:

  •  La posición de las dos medias móviles, la media móvil de 21 y la media móvil de 89 periodos determinará la dirección de la operación. Si la media más rápida es menor que la media móvil más lenta, solo operaremos con roturas a la baja mientras no cambien las condiciones (y viceversa).
  • Si un día determinado no se rompe un extremo del día anterior, la dirección de la rotura se mantiene según lo dictado por las medias móviles.
  • Como máximo, realizaremos dos operaciones al día.

Las condiciones de entrada para posiciones largas son:

  •  La SMA 21 es superior a la SMA 89.
  • La banda superior de Bollinger no se está contrayendo a la baja en la última vela antes de la rotura (una banda plana se considera válida).

 

La compra se activa si:

El precio rompe por encima del máximo del día anterior. Ajustamos el nivel de entrada añadiendo algunos pips a dicho máximo. Por ejemplo, si el máximo de ayer fue 1.6350 y la horquilla del par GBP/USD es de 3 pips, podemos establecer un orden limitada de compra en 1.6354.

 

Las condiciones de entrada para posiciones cortas son:

  • La SMA 21 está por debajo de la SMA 89.
  • La banda superior de Bollinger no se está contrayendo al alza en la última vela antes de la rotura (una banda plana se considera válida).

 

La venta se activa si:

El precio rompe por debajo del mínimo del día anterior. Ajustamos el nivel de entrada restando algunos pips a dicho mínimo. Por ejemplo, si el mínimo de ayer fue 1.6300, podemos entrar en 1.6299.

 

Reglas de Salida

Objetivos:

Sólo hay un objetivo con esta estrategia: la extensión de Fibonacci del 161,8%. La orden exacta de toma de beneficios será colocada unos cuantos pips antes de que el nivel del 161,8%. Si hay un número redondo a menos de 10 pips de distancia del nivel de 161,8%, tomaremos el número redondo como objetivo.

 

Stops de Pérdidas:

El stop de pérdidas de una posición larga se sitúa debajo de la SMA 21 o el nivel de Fibonacci del 61,8% del rango del día anterior, lo que esté más cerca del precio de entrada. Por el contrario, el stop de pérdidas de una posición corta se coloca por encima de la SMA 21 o el nivel de Fibonacci del 61,8% del rango del día anterior, el que esté más cerca del precio de entrada. De esta manera, la peor relación ganancia/pérdida potencial en cada operación es un ratio de Phi (61,8/38,2 = 1,617801047 ...).

 

 

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