Estrategia nube: Seguimiento tendencial con Ichimoku

Este artículo ha sido escrito por Martin Chmaj, agente de bolsa y formador

Las estrategias tendenciales que veremos en este artículo son las estrategias más rentables del mercado bursátil. El trader puede, tras correr un pequeño riesgo inicial, obtener ganancias relativamente altas, aunque en ocasiones se incurra en un riesgo mayor. A continuación nos gustaría presentar una estrategia de seguimiento tendencial basada en el indicador de Ichimoku.

En el trading, solo puedes controlar lo que es realmente controlable. Quien abra una posición como trader, al final solo podrá determinar 2 cosas básicas: cuándo comienza el juego y cuándo se termina. Aquí, la mayoría de los traders cometen el primer gran error. No definen cuánto riesgo quieren tomar antes de comenzar a jugar, y toman posiciones demasiado grandes. Nuestra estrategia las contraresta mediante reglas de gestión de riesgos fijas. En general, con esta estrategia queremos entrar en los grandes movimientos de seguimiento tendencial. Pero eso también requiere de una cierta cantidad importante de fuerza mental. Una posición que ya tiene beneficios podría llegar a perder toda su ganancia durante una corrección o incluso bajar por un corto periodo. También debe aceptar que puede ganar dinero esperando y sin hacer nada. Actuar de forma exagerada simplemente no es apropiado. De vez en cuando puede necesitar poner límites de pérdidas o aumentar su posición. Eso es todo.

La estrategia nube

La estrategia que presentamos en este artículo está dirigida a traders a tiempo parcial, que pueden dedicar sólo cierto tiempo al trading durante la tarde o la noche. Supongamos un ejemplo para un tamaño de cuenta de trading de 10.000 euros. Dado que el trader trabaja, el esfuerzo debe mantenerse muy bajo. Durante el fin de semana, se dedicará 2 horas a examinar los mercados y mantener el diario de trading. Como universo base, usamos HDAX y, por lo tanto, un conjunto de 110 acciones. Los CFD (Contratos por Diferencia) serán nuestro vehículo de trading ya que queremos operar tanto en mercados alcistas como bajistas. El objetivo es obtener un rendimiento del 20 % anual. Tras 15 años, se espera que la cuenta crezca hasta los 150,000 euros. Hemos incluido en este valor el efecto del interés compuesto. El riesgo por posición se ajustará tan solo 1 vez al año.

Configuración gráfica

Solo verificaremos a diario las grandes tendencias. Lo cual significa que nuestros análisis se realizarán en gráficos con rango temporal diario. El único indicador utilizado será el Ichimoku Kinko Hyo (Indicador nube). Con esta herramienta, el trader tiene un indicador fiable de seguimiento tendencial: sabe de inmediato y con seguridad en qué fase está. El indicador nube consta de 5 líneas que indican los rangos de soporte y resistencia, así como las señales de trading (consulte el cuadro de información). El núcleo de esta estrategia se basa en la nube que forma, la cual es esencial para esta estrategia. Siempre se generará una señal a largo cuando el precio rompa a través de la nube y el Chikou Span (indicador de seguimiento) también salga de ella. Por otro lado, se activará una señal a corto cuando el precio y el Chikou Span caigan por debajo del borde inferior de la nube.

Gestión de las posiciones

La prioridad más alta es preservación del capital. El riesgo por posición se establecerá en un 1 %. El riesgo de la posición total no puede exceder el 5 %. Por lo tanto, no se pueden tener más de 5 posiciones al mismo tiempo. Al riesgo inicial por operación se le llama 1R. Si una posición entra en ganancias, se ampliará sistemáticamente. Habrá un máximo de 3 aplicando las siguientes reglas:

  • Si la posición 2R tiene ganancias, el límite de pérdidas se moverá al punto de equilibrio. Se recomprará y la sub-posición recomprada no podrá exceder del 1 % del tamaño de la cuenta actual.
  • Si la posición 3R tiene ganancias, el límite de pérdidas se moverá a 1R de ganancia y usted podrá continuar comprando. Mientras el riesgo del 1 % se mantenga.
  • Si el movimiento continúa en nuestra dirección, buscaremos la cuarta y última entrada. Aquí operaremos la tendencia en el rango temporal diario y entraremos en el mercado a través de una orden de stop. Los límites de pérdidas se moverán a los mínimos (o los máximos respectivos) de la corrección para todas las posiciones.
  • Después de la última compra, el límite de pérdidas se moverá más y más hasta los mínimos/máximos. No se agregarán nuevas posiciones.

También es posible que tanto el precio como el Chikou Span dejen la nube al alza o a la baja. En este caso, la posición actual en ganancias se cerrará relativamente pronto. Siendo relevantes los precios de cierre diarios.

Ejemplo de Trading

En Lufthansa (Fig. 1), tanto el precio como el Chikou Span atravesaron la nube. Esa fue nuestra señal de compra el 26.10.2016 para entrar con una orden a mercado el 27.10 a 11.46 euros. El límite de pérdidas se colocó debajo de la nube a 10,46 euros. El riesgo era de 1 euro por acción. La segunda orden de compra se produjo en los € 13.46 tan pronto como la posición hubo ganado 2R. Se extendió el límite para evitar que se rompa (Fig. 2). La tercera orden de compra se colocó en 14.46 euros (3R en ganancia) con un límite de pérdidas situado en 12.46 euros (más 1R). La orden se fue hasta los 16.03 debido al hueco existente hasta los 14.88 euros. Ahora dejamos que el mercado decida. Para construir nuestra última posición, necesitamos un tamaño tendencial amplio. Ignoramos pues las tendencias más pequeñas de abril y mayo. Solo en julio se alcanzó una fase de consolidación en la que el valor en la nube retoma el movimiento al alza de nuevo. El 01.09 agregamos la última pieza del rompecabezas en los 21,22 euros y movemos el límite de pérdidas hasta los 17,67 euros. Ahora no tenemos más remedio que gestionar el trading tendencial a diario. Hasta el 20.11. no hay necesidad de actuar. Pero ese día, el último máximo excede significativamente al resto y podemos ajustar el límite de pérdidas para todas las posiciones a 26 euros. La operación fue la última con 3077 euros y un 30,77 % de ganancias. Lo cual es equivalente a 30 veces el riesgo original de 100 euros en la apertura de la posición. Las posiciones continuarán siendo administradas según la tendencia diaria. Los costes no se tuvieron en cuenta.

Conclusión

Con esta estrategia, le hemos proporcionado un conjunto de reglas sólidas y fáciles de implementar, especialmente para los traders a tiempo parcial con poco tiempo disponible. Nuestra gestión de riesgos nos permite entrar a formar parte de las tendencias durante un largo periodo de tiempo y proteger así los beneficios en una medida moderada.

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Toda información publicada en TRADERS’ es únicamente para fines educativos. No pretende recomendar, promocionar o de cualquier manera sugerir la eficacia de cualquier sistema, estrategia o enfoque de trading. Se recomienda a los traders que realicen sus propias investigaciones, desarrollo y comprobaciones para determinar la validez de un concepto para el trading. El trading y la inversión conllevan un alto nivel de riesgo. Cualquier persona con la intención de operar en los mercados financieros debe entender y aceptar estos riesgos. El rendimiento obtenido en el pasado no es garantía de los resultados futuros.