Cómo realizar sus pruebas históricas de forma correcta

Este artículo ha sido escrito por David Warney, programador y trader.

Compruebe su estrategia con Excel

Muchos traders utilizan una estrategia determinada sin tener la certeza de que esta estrategia sea rentable y adecuada para ellos. ¿Qué pérdidas máximas tienen que tener en cuenta? ¿Cuántas señales se generarán de media en un día? ¿Cuánto capital se necesita? En este artículo les mostraremos cómo responder a estas preguntas usando la hoja de cálculo de Excel. Hay muchos traders que ya han hecho una prueba histórica con Excel y creen que han desarrollado una estrategia rentable. Pero una vez que usan la estrategia manualmente o sistemáticamente en el mercado; ven la realidad: la estrategia no es rentable en absoluto y pierde regularmente dinero. Muchas personas tienden a mirar desde el primer momento en el lugar equivocado: tanto el trader que está utilizando manualmente la estrategia como el programador que la ha transformado en un sistema de trading. El error se encuentra a menudo en la prueba histórica dado que los traders principiantes tienden normalmente a pensar que se hacen ricos en muy poco tiempo.

La prueba histórica

Mediante una prueba histórica averiguaremos si una estrategia de trading es rentable. Para ello, aplicaremos una estrategia de trading definida con precisión sobre los datos de precios pasados. Los datos (por ejemplo, velas de 15 minutos) se procesarán de forma rápida para cada operación. A cada vela, se le calculan los indicadores y se le realiza un chequeo de si se ha abierto o no una operación en dicho momento en base a la estrategia de trading. También se supervisa constantemente si se ha obtenido una pérdida, pérdida de beneficios o si se ha producido una condición que fuerce a que se cierre la posición (por ejemplo, cerrar todas las posiciones el viernes a las 9:00 pm).

Evaluación de la prueba histórica

La primera información a extraer de una prueba histórica es si una estrategia de trading es rentable. Ya haya desarrollado usted su propia estrategia de trading o esté utilizando una estrategia de esta revista o de Internet, primero deberá asegurarse de que la estrategia de trading es realmente rentable y cómo se ven las otras figuras clave. Una estrategia de trading no le proporcionará muchos beneficios a final del año si sólo le da un 10% en ganancias, pero le quita mensualmente un 50%. Del mismo modo, si usted es un trader que quiere ejecutar de entre 5 a 6 operaciones cada día, una estrategia rentable con un máximo mensual de 2 operaciones no le ayudará.

Requisitos para una prueba histórica

Para una prueba histórica necesitamos 2 cosas:

  • Definir la estrategia de trading: La estrategia debe definirse en detalle. Usted no debe dejar ninguna pregunta sin respuesta. Tenemos que imaginar una prueba histórica como a un robot: simplemente hace lo que le dices. No se le puede decir, "A veces pon el límite de pérdidas a 50 y a veces a 80 pips". Sino algo más específico: si el rango real medio (ATR) * es menor que 20, entonces establezco el límite de pérdidas en 50 pips. Si el ATR es mayor o igual a 20, entonces establezco el límite de pérdidas en 80 pips. "Así, la técnica para poner el límite de pérdidas estará definida con precisión y completamente libre de operaciones basadas en sentimientos.
  • Datos limpios y de alta calidad: Un punto a menudo se subestima en las pruebas a los datos históricos. Los datos históricos están disponibles en muchos lugares de Internet de forma gratuita y sitios parcialmente de pago. Lamentablemente, estos datos (independientemente del coste) suelen ser de muy mala calidad. Faltan velas (de algunos horarios), hay velas abiertas a precios que nunca existieron, o no se incluyen los dividendos y las divisiones de la acción y así sucesivamente. Por desgracia, no importa si realiza una prueba histórica con datos incorrectos, porque entonces sólo se mienten a usted mismo. Los resultados muestran una imagen completamente errónea del pasado y no se puede establecer una guía fiable para el futuro.

Asegurar pruebas históricas correctas

La forma más rápida y fácil de realizar una prueba histórica sin conocimientos de programación es usando Excel. Casi todo el mundo tiene Excel, u otro programa de hoja de cálculo, en su ordenador. En Internet, hay muchas ayudas gratuitas, así como manuales que nos describen los comandos respectivos.
Los pasos más importantes para realizar una prueba posterior de Excel son los siguientes:

  1. Cargar los datos históricos en Excel
  2. Calcular correctamente los indicadores requeridos (por ejemplo, una media móvil (MA) de más de 20 períodos)
  3. Anotar la especificación del contrato (honorarios, volumen negociable más pequeño, horquilla, etcétera)
  4. Incluir un deslizamiento aleatorio (por ejemplo EUR/USD de 0.2 a 1.5 pips)

Una vez que toda la información relevante esté en la hoja de Excel, comenzaremos a aplicar la lógica. Por ejemplo, simularemos siempre una operación si la columna A con sus tasas es mayor que la columna B con la MA calculada. Al final, le daremos una visión general de todas las operaciones. Con ellas, ahora podremos calcular todas las cifras clave que consideremos importantes.

Notas importantes sobre la prueba histórica en Excel

Si está utilizando Excel para realizar una prueba histórica, debe considerar de antemano dónde y cómo desea actuar en su cuenta; es decir, de forma manual o automática. Importante es el software de trading: ¿Quieres tener la estrategia en Meta Trader, Ninja Trader o con otro programa? La pregunta es particularmente importante por una razón: Los indicadores no son los mismos. En principio, se calcula un SAR parabólico para el software de negociación A, así como para el software de negociación B. A menudo hay pequeñas desviaciones que aseguran que se obtendrá una señal tardía; por ejemplo, en el software A respecto al B. Si sabe de antemano lo que quiere hacer más tarde, debe tratar de tener las mismas condiciones en Excel. Debe asegurarse de que el indicador se calcule de forma idéntica. De lo contrario correrá el riesgo de que no le sea rentable su operativa, a pesar de que la prueba histórica le haya sido rentable.

Horquillas y tarifas

El trading en la realidad tiene costes en forma de honorarios o de horquillas entre la oferta y la demanda (diferencia entre precio de la oferta y de la demanda). Las horquillas se aplican siempre. Usted nunca podrá comprar y vender al mismo tiempo al mismo precio. Usted debe prestar atención a ellas cuando usted esté haciendo sus pruebas. Si utiliza datos históricos, normalmente sólo tendrá los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre. A ellos, deberá agregar la horquilla de trading de su agente de bolsa. También debe recordar los costes de las operaciones. La mayoría de los agentes de bolsa de CFDs y Forex no cobran hasta que no haya cargos altos, dependiendo del subyacente. En el caso de acciones y futuros, normalmente se cobran comisiones que se deben incluir en la prueba histórica. De lo contrario, corre el riesgo de desarrollar un sistema rentable, que ganará un promedio de $ 2.50, pero no podrá lograr un rendimiento en el mercado real, ya que se le cobrará $ 4.50 por operación.

Conclusión

Las pruebas históricas son un instrumento muy importante y, a menudo, subestimado en el mundo de trading. Al inicio es necesario dedicarles algún tiempo y posiblemente incurrir en algunos costes (prueba o compras de datos históricos). Pero dicha inversión vale la pena y también es inevitable, porque: ¿Qué alternativas tendríamos? Tendríamos usar la estrategia con una demo en tiempo real o una cuenta en vivo por un tiempo muy largo (durante años). Sólo entonces podríamos hacer una evaluación inicial. Sin embargo, incluso en ese momento no sabríamos cómo se comportaría la estrategia en otras fases del mercado y con qué ingresos deberíamos contar. Hacer las pruebas con Excel es relativamente fácil y tiene un buen valor informativo. Es particularmente importante que no nos mintamos a nosotros mismos. Una prueba histórica basada en suposiciones falsas no nos aporta nada, a excepción de una curva de funcionamiento agradable (incorrecta) que podremos enmarcar.

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Toda información publicada en TRADERS’ es únicamente para fines educativos. No pretende recomendar, promocionar o de cualquier manera sugerir la eficacia de cualquier sistema, estrategia o enfoque de trading. Se recomienda a los traders que realicen sus propias investigaciones, desarrollo y comprobaciones para determinar la validez de un concepto para el trading. El trading y la inversión conllevan un alto nivel de riesgo. Cualquier persona con la intención de operar en los mercados financieros debe entender y aceptar estos riesgos. El rendimiento obtenido en el pasado no es garantía de los resultados futuros.