Un clásico entre las formaciones de trading es la siguiente: ruptura de resistencias o soportes. Pero, con relativa frecuencia, estas roturas resultan ser señales falsas. En el siguiente artículo, le mostramos cómo usarlos para operar de forma rentable

En la década de los 80, un grupo de traders conocido como “las tortugas” utilizó un sistema de seguimiento tendencial basado en rupturas de precios. Tal sistema puede ser muy rentable cuando se operan muchos mercados. El éxito del sistema depende de ser capaz de capturar tendencias muy grandes. Se sabe que el número de aciertos es bajo debido a los muchas señales falsas y que las pérdidas del sistema son grandes. Para operar en el mercado real, uno tiene que creer firmemente en los principios subyacentes y, en particular, ser muy coherente en la aplicación del método. No puede perderse una sola operación, podría ser simplemente la que de las ganancias. Debe mantener los nervios y confiar en un sistema que tarde o temprano retomará la tendencia que premia la gran voluntad y la gran paciencia. Pero también hay una estrategia que se basa en esto otro, aprovechando los numerosos desbloqueos de una estrategia de tortuga. Esta estrategia se llama “sopa de tortuga”, según el lema: con esta estrategia, vamos a cocer a los traders de tortugas. El propósito del patrón es beneficiarse de las falsas señales. En una tendencia fuerte, las pérdidas no duran mucho. Pero a veces, las podemos usar para hacerlas rentables. Es un patrón típico de swing trading que funciona bien en mercados volátiles. En él se aplicarán las siguientes reglas:

Largo:

  • Hoy se tiene que dar un nuevo mínimo de los últimos 20 días y el mínimo anterior de las mismas características debe ser más antiguo en al menos 4 días.
  • Tan pronto como se produzca el nuevo mínimo, coloque un límite de venta a la entrada a pocos céntimos por encima del mínimo anterior de 20 días.

Corto:

  • Hoy debe haber un nuevo mínimo de 20 días y el mínimo anterior de 20 días debe tener al menos cuatro días.
  • Una vez que se ha producido el nuevo mínimo, configure un stop de compra para la entrada de unos céntimos por encima del mínimo anterior de 20 días.

Gestión de salida y riesgo

El escenario de salida es el de una salida gradual. Por ejemplo, podríamos hacer una primera venta parcial cuando se alcance un máximo de 20 días (en la configuración de compra) o un mínimo de 20 días (en la configuración de venta). Para la posición restante, establezca un límite de pérdidas final. Como límite de riesgo inicial, es aconsejable establecerlo con una tasa de detención en 1.25 veces el rango medio verdadero (ATR) * por debajo del primer mínimo (configuración de compra) o por encima del primer máximo (configuración de venta).

Variante para traders a tiempo parcial

Una variación de esta configuración es “Turtle Soup Plus One” (sopa de tortuga + 1). La diferencia es que la entrada se realiza un día después. La variante se beneficia del hecho de que muchos operadores entran al final de día de la formación. De esta forma, la trampa está configurada para aún más traders. Las reglas son:

Largo:

  • El mínimo anterior de 20 días se debe haber dejado al menos 3 días atrás. El cierre diario actual debe ser igual o inferior al mínimo anterior de 20 días.
  • El límite de compra para la entrada debe estar marginalmente por encima del mínimo anterior de 20 días al día siguiente.

Corto:

  • El máximo anterior de 20 días se debe haber dejado al menos 3 días atrás. El nivel final de hoy debe ser igual o superior al máximo anterior.
  • El límite de entrada debe estar marginalmente por debajo del máximo anterior de 20 días del día siguiente.

El patrón Turtle Soup Plus One es particularmente interesante porque, como trader a tiempo parcial, podrá programar las operaciones para el día siguiente por la noche y dar órdenes limitadas para las órdenes de entrada y límites de pérdidas. Miremos los 2 patrones en la práctica.

Ejemplo de trading en una configuración de compra según la sopa de tortugas

En abril de 2017, la acción de ThyssenKrupp alcanzó un nuevo mínimo de 20 días en 21,21 euros (figura 3). Unos días hábiles después, el 12 de mayo de 2017, la participación del grupo de acero y tecnología alcanzó este nivel mínimo y cayó por debajo de él por un corto tiempo. Pero incluso en intradía, el precio volvió a subir por encima del primer mínimo de 20 días, lo que desencadenó una señal de compra de sopa de tortuga. La acción podría haber sido comprada a 21,31 euros. En este escenario, la tasa de detención inicial fue de € 20.47 (€ 21.21 - € 1.25 x € 0.59). En este ejemplo, el límite inicial está bastante lejos, pero esto fue útil debido a la mayor fluctuación del stock en este momento, para no ser detenido por un ruido del mercado. La primera salida parcial podría haber sucedido de acuerdo con la configuración en el siguiente nivel de 20 días. Sería el caso solo 3 días hábiles después hasta 23.40 euros. Después de un aumento de precios tan rápido y pronunciado, una salida completa podría haber tenido sentido, incluso si en este ejemplo el aumento continuó después de un respiro muy corto. Si luego hubiera elegido la variante de límites de salida finales en cada caso bajo los nuevos mínimos más altos, la salida completa se habría realizado unas pocas semanas más tarde, el 21 de julio, a aproximadamente el nivel de 25.60.

GRÁFICO

Ejemplo de configuración de compra después de la sopa de tortuga + 1

A finales de 2016, las acciones de Bayer proporcionaron un buen ejemplo de una configuración de Turtle Soup Plus One (figura 4). El 7 de noviembre de 2016, la acción de Bayer marcó un nuevo mínimo de 20 días en 87.51 euros. Exactamente 19 días hábiles después, éste mínimo se volvió a testear y también cayó por debajo de la base del precio de cierre. De acuerdo con la configuración, se tendría que haber puesto la orden de compra con stop a 10 céntimos por encima del primer mínimo, por lo tanto a 87,61 euros. El 5 de diciembre, ya era hora: llegó a la entrada. Por ejemplo, el límite de pérdida inicial podría haberse configurado usando 1.25x el ATR. El ATR fue de 1,37 euros en el día de la entrada. Según este método, se habría ofrecido un precio con stop de 1,71 euros (1,37 euros x 1,25) por debajo del primer mínimo de 20 días, es decir, a 85,90 euros. Una primera salida parcial podría haberse realizado una semana más tarde al alcanzar el máximo de 20 días a 94,99 euros. Si hubiera operado este ejemplo un límite de pérdidas deslizante entre los inter-mínimos nuevos, el resto de la posición se habría detenido el 17 de enero de 2017 a 99,80 euros.

GRÁFICO

Lo que importa

Usando estos patrones, podrá obtener buenos resultados en situaciones de trading. Cuantificar los resultados es difícil porque la rentabilidad depende de varios factores:

  • Las reglas de gestión del dinero
  • La disciplina en la aplicación de los límites de pérdidas
  • El entorno de volatilidad de la entrada
  • La evaluación del mercado (por ejemplo, la fuerza tendencial, la volatilidad, etc.)
  • La relación riesgo / oportunidad

Este estilo de negociación tiene una gestión de riesgos bien definida. Si comienza la operación, sabrá exactamente su pérdida máxima. Psicológicamente, esa es una gran ventaja. También es muy útil tener en cuenta la relación oportunidad / riesgo. Algunas operaciones deben cerrarse con pequeñas pérdidas y pequeñas ganancias, pero a veces también obtendrá buenos puntos de inversión, lo que le dará una ganancia inesperada. Es como pescar: tarde o temprano atrapas al grande, quien trae el beneficio de la semana. Aplicar esta metodología en mercados en movimiento aumenta la probabilidad de obtener unas buenas operaciones.

Conclusión

Al trader se le cierran una y otra vez las posiciones en el mercado debido al ruido, o a un movimiento desfavorable, antes de que el mercado reanude la dirección deseada. Sin embargo, el patrón tiene su validez y su valor estadístico. Si busca condiciones especiales para estos 2 patrones, encontrará que la nueva prueba de los máximos de X días no va seguida de un precio de cierre más alto. Lo cual significa que los mercados tienden muy a menudo a retroceder desde estos niveles significativos. Pudiéndose encontrar en este caso ante una oportunidad ganadora. «

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Toda información publicada en TRADERS’ es únicamente para fines educativos. No pretende recomendar, promocionar o de cualquier manera sugerir la eficacia de cualquier sistema, estrategia o enfoque de trading. Se recomienda a los traders que realicen sus propias investigaciones, desarrollo y comprobaciones para determinar la validez de un concepto para el trading. El trading y la inversión conllevan un alto nivel de riesgo. Cualquier persona con la intención de operar en los mercados financieros debe entender y aceptar estos riesgos. El rendimiento obtenido en el pasado no es garantía de los resultados futuros.

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