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Este artículo ha sido escrito por Rubén Martínez, trader algorítmico y gestor de fondos
Partir de un patrón o una ventaja de trading rentable validada por el mercado es clave para crear estrategias robustas. Con este enfoque, en este artículo vamos a ver cómo hacerlo a partir del indicador IBS (Internal Bar Strength). Este indicador es muy simple y lleva más de veinte años funcionando bien. No se trata de un patrón con cincuenta variables que luego da señales retrasadas cuando lo operas en cinco minutos. No lo trabajaremos así.
Dos cosas importantes sobre el indicador IBS. La primera, fluctúa entre 0 y 1. La segunda, mide la posición relativa del precio de cierre con respecto al precio máximo y mínimo.
IBS aplicado a sistemas ‘mean reversion’
El indicador IBS funciona muy bien en sistemas mean reversion. Cuando hablamos de reversión a la media con sistemas de trading hablamos de buscar eventos extremos y posicionarnos con el objetivo de que los precios reviertan a la media, como dice su nombre. Sobre la teoría esto es sencillo, pero veremos qué tenemos que afinar para hacerlo bien.
Este tipo de sistemas son bastante rentables, en modo hormigas. Tienen un porcentaje de acierto alto y son bastante estables. Van cosechando beneficios pequeños con baja volatilidad.
Lo que hay que controlar bastante aquí son los eventos tipo «cisne negro». La mayoría de estas estrategias suele fallar y no queremos que todo el beneficio que vamos generando se pierda rápidamente. Buscaremos tener muy controlada la gestión del riesgo.
Hay muchas formas de operar con este tipo de sistemas. Puedes hacerlo a través de una desviación estándar, bandas de Bollinger, RSI, VIX… pero en este caso lo haremos con un patrón basado en IBS.
Así es como puedes ver el indicador en acción. Este sistema compra cuando el indicador IBS se encuentra por debajo de 0.2 y vende cuando alcanza un nivel por encima de 0.8. Es muy sencillo.
G1. Futuros de Dow Jones, diario
El gráfico refleja cómo después de un valor del indicador IBS en el por debajo de 0.2 el sistema compra y vende por encima de 0.8. Fuente: Tradestation
La mejor manera de sacarle partido a este indicador es hacerlo cuando el precio cae por debajo de un nivel. Entonces, buscaremos una compra con el objetivo de que el precio revierta, por eso decimos que funciona bien en este tipo de sistemas. Porque buscar valores extremos es una buena cosa aquí.
¿Cómo se calcula el indicador IBS?
La fórmula para calcularlo es:
- IBS= (Cierre-Mínimo) / (Máximo-Mínimo)
Un ejemplo.
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Toda información publicada en TRADERS’ es únicamente para fines educativos. No pretende recomendar, promocionar o de cualquier manera sugerir la eficacia de cualquier sistema, estrategia o enfoque de trading. Se recomienda a los traders que realicen sus propias investigaciones, desarrollo y comprobaciones para determinar la validez de un concepto para el trading. El trading y la inversión conllevan un alto nivel de riesgo. Cualquier persona con la intención de operar en los mercados financieros debe entender y aceptar estos riesgos. El rendimiento obtenido en el pasado no es garantía de los resultados futuros.
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