Juan Manuel Almodóvar: "Es hora de despertar y empezar a utilizar toda la potencia de las nuevas tecnologías"

PERFIL JUAN MANUEL ALMODÓVAR 
Director de la consultora Sistemas Inversores. Tiene su propio blog llamado Trading Automático. Creador del software para trading Alphadvisor. Imparte clases en la escuela de traders Intelligent Trading School.

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Juan Manuel Almodóvar es director de investigación y desarrollo en su consultora Sistemas Inversores, que está especializada en trading algorítmico, desde donde ha colaborado con los departamentos de sistemas de varios fondos de inversión y también ha diseñado algunos softwares para trading, como es el caso de Alphadvisor. 

Además imparte un curso online para traders profesionales en la Intelligent Trading School y publica sus investigaciones en el blog Trading Automático. Juan Manuel Almodóvar ha centrado su carrera profesional en el ámbito de la Inteligencia Computacional aplicada a los mercados financieros.

Descubrí Forex en la biblioteca de ciencias de mi Universidad, buscaba un libro de geometría y encontré "Fractales y Finanzas" de Mandelbrot, el autor explica la estructura geométrica fractal de los mercados y a partir de ahí empezó mi interés en el tema. 

En aquél momento trabajaba programando aplicaciones a medida y tras explorar distintas plataformas de trading pensé que podía ofrecer servicios de programación de indicadores y robots expertos a los traders... Ahí nació Sistemas Inversores, mi primera consultora dedicada en exclusiva al trading algorítmico que tuvo una gran acogida en España y latinoamérica y desde la que desarrollamos cientos de robots y aplicaciones financieras para traders particulares, brokers, salas de trading propietario, etc. Con el tiempo hemos profundizado cada vez más en el desarrollo de aplicaciones de trading basadas en Inteligencia Artificial.

Toda mi operativa es automatizada; durante la semana investigo y diseño nuevos sistemas. Se ejecutan solos desde los servidores y si hay algún suceso excepcional los robots avisan automáticamente, por lo que no les presto mucha atención. Una vez al mes, aproximadamente, reviso todos los sistemas y los reoptimizo.

El resto del tiempo lo dedico a investigar y escribir artículos en distintas publicaciones, entre otros gestiono el blog Trading Automático donde voy comentando ideas, descubrimientos, recursos y herramientas sobre trading siempre desde el punto de vista automatizado.

Es fácil dejarse seducir por la idea del robot como "Santo Grial" que nos va a permitir estar en las Bahamas tomando daikiris mientras nuestras cuentas crecen... pero nada más lejos de la realidad, el trading algorítmico es una actividad muy compleja y que requiere mucha dedicación. Mi consejo para el que quiera iniciarse es que tiene que formarse bien antes de poner en riesgo ni un euro de su capital. Es relativamente sencillo aprender a programar cualquiera de las múltiples plataformas que existen o utilizar un constructor de robots como nuestro programa gratuito Alphadvisor.

La formación también es fundamental, hay muchos errores cuando se empieza a tradear con sistemas que pueden costar caros al operador novato y unas buenas bases de diseño, análisis y optimización de sistemas son fundamentales. En mi escuela de traders inteligentes, la Intelligent Trading School formo a particulares que parten sin ninguna base en trading automático y acaban aplicando sistemas con redes neuronales y otras tecnologías muy potentes en sus cuentas de trading.

Pienso que el haber saltado de lo que llamo trading de sistemas clásico al trading de sistemas inteligente. En esta evolución todo el diseño y ejecución de los sistemas se basa en técnicas y modelos de Inteligencia Artificial. La cantidad y calidad de ineficiencias de mercado que podemos detectar y explotar de esta forma es altísima y nuestros sistemas son mucho más robustos. Las posibilidades utilizando estas técnicas son enormes, por el momento estamos muy contentos con los resultados obtenidos y es solo la punta del iceberg de lo que intuimos que podemos alcanzar.

Los sistemas automáticos permiten a un trader validar estadísticamente su estrategia antes de arriesgar un solo euro de su capital con ella. Es decir, si el análisis se hace bien se puede obtener una medida de confianza en la estrategia, si va a funcionar o no, ésta es para mí la mayor ventaja del trading automático.

Sin embargo, uno de los principales problemas que encuentro entre nuestros clientes es cómo obtener una estrategia rentable... se necesitan años de experiencia y conocimientos de mercado para poder plantear un sistema de reglas con sentido que pueda ser rentable. Al aplicar técnicas de Inteligencia Artificial para diseñar robots inteligentes este problema desaparece en gran medida. Mediante nuestra tecnología somos capaces de analizar las series temporales de precios detectando ineficiencias y midiendo cómo de rentables podría ser explotarlas, después utilizamos otros algoritmos para que automáticamente programen los robots que tradearían esas ineficiencias. La robustez de los robots inteligentes supera ampliamente a la de los robots y sistemas clásicos.

Por mi experiencia veo que los latinoamericanos han intuido que el comercio en Forex puede ser una gran vía de desarrollo para sus economías deprimidas, las políticas de sus gobiernos son nefastas para los traders pero pese a ello tienen un espíritu de superación envidiable. En España, sin embargo, me da la impresión de que nos estamos durmiendo, casi no existe la inversión en el sector Fintech y los traders que existen siguen anclados en el análisis técnico/fundamental, creo que es hora de despertar y empezar a utilizar toda la potencia de las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y la minería de datos. En países como UK y Alemania nos llevan años de ventaja.