Este artículo ha sido escrito por Andrey Bulezyuk, fundador de In-Trading.
La estrategia del contrataque
Poder medir cualquier movimiento del mercado suena a mucho trabajo. Dominar todos los movimientos es casi utópico. En este artículo analizaremos una estrategia que busca explotar esta idea, sin exponer su cuenta a un gran riesgo.
En primer lugar, desmontaremos esta estrategia en sus componentes para luego observar algunas operaciones ejemplo. La estrategia del contrataque es una estrategia de rango lo cual significa que no queremos que se ejecute la orden a favor de la tendencia, sino que querremos cerrarla con beneficio tan pronto como sea posible. Esta idea operativa funciona mejor en unidades temporales pequeñas. En nuestros ejemplos hemos utilizado el gráfico de 5 minutos. Necesitaremos los siguientes 4 indicadores:
- Índice direccional promedio (ADX), como filtro de rango para la entrada
- Bandas de Bollinger, para los objetivos de ganancias
- Bandas de Bollinger para las entradas
- ADX como filtro posterior de compra
Filtro de rango
El “cierto rango de precios” mencionado, puede variar entre 15 y 20 y es diferente para cada instrumento de trading. El nivel adecuado se encuentra utilizando la “operativa en papel” mediante la simulación de la estrategia con diferentes límites en un mismo instrumento de trading. En la Figura 1, el nivel de umbral se establece en 17. Se puede ver que el precio es lateral cuando el valor del ADX 2 está por debajo del nivel de 17 y por debajo del valor del ADX 1 (punto 2). Las fases del mercado con el mayor, y/o con fases de aumento del ADX, indican movimientos de larga duración y por lo tanto, se ignorarán (puntos 1 y 3). El filtro de rango indicará luz verde si se cumplen los 2 criterios siguientes:
1. ADX 1 es mayor que 2 ADX
2. ADX 2 es inferior a 17
Entrada
Para empezar, vamos a echar un vistazo a las Bandas de Bollinger (BB). El período de BB se establece en 30. Este indicador se forma con las 2 líneas, nuestra fase lateral. Para obtener la señal de entrada se aplican las siguientes reglas:- Largo: Si el precio cae por debajo de la banda inferior (operación 2 de la Figura 2)
- Corto: Si el precio supera la banda superior (operación 1 y 3 de la Figura 2)
Compraremos cuando estemos en la zona inferior de una tendencia lateral y venderemos cuando estemos en el rango superior. Por lo que supondremos que el precio va a desarrollar un movimiento sinusoidal cuando el precio se encuentre en una fase de tendencia débil. El parámetro “desviación” es responsable del tamaño del rango, que está formado por el indicador BB. Cuanto mayor sea la desviación, se lanzarán menos operaciones desde las 2 bandas ya que en rara ocasión el precio alcanza las 2 bandas, y viceversa. En nuestro caso, la desviación es de 2.4.
Salida
Las operaciones se mantienen sin límite de pérdida debido a que la frecuencia de las operaciones en el gráfico de 5 minutos es muy alta, por lo que las operaciones se cierran al llegar a los objetivos de ganancias o mediante una señal contraria subsiguiente.Toma de ganancias
Un objetivo de ganancias en la forma de una indicación fija de pips sería ineficaz, debido a que el ancho del rango entre distintas entradas es diferente y depende de la banda de Bollinger para entrar (llamado BB_EN). Así que necesitamos una toma de beneficios, que se adapte a la duración de la fase actual lateral, de nuevo las Bandas de Bollinger (BB_TP). El BB_TP tiene el mismo período que BB_EN, pero con una desviación diferente. Se recomienda ajustar la desviación BB_TP ligeramente a un valor mayor que la desviación BB_EN. De esta manera, se aumenta la ganancia de la media de las operaciones. Las operaciones 1 y 3 de la Figura 2 se cerraron mediante los objetivos de ganancias.Toda información publicada en TRADERS’ es únicamente para fines educativos. No pretende recomendar, promocionar o de cualquier manera sugerir la eficacia de cualquier sistema, estrategia o enfoque de trading. Se recomienda a los traders que realicen sus propias investigaciones, desarrollo y comprobaciones para determinar la validez de un concepto para el trading. El trading y la inversión conllevan un alto nivel de riesgo. Cualquier persona con la intención de operar en los mercados financieros debe entender y aceptar estos riesgos. El rendimiento obtenido en el pasado no es garantía de los resultados futuros.
Contenido recomendado
Fed sin cambios (y por largo tiempo)
Powell enfatizó además que harán falta al menos tres mediciones adicionales de inflación para comenzar a recortar la tasa. De esta forma se extiende al menos hasta septiembre la oportunidad de empezar un ciclo algo más blando en materia de política monetaria, lo cual a su vez redundará en un Dólar más fuerte en los próximos meses.
Estados Unidos genera 192.000 empleos privados ADP en abril, superando los 175.000 estimados
El informe de empleo privado publicado por Automatic Data Processing (ADP) ha revelado que Estados Unidos creó 192.000 puestos de trabajo en abril. Además, el dato de marzo fue fuertemente revisado al alza, subiendo a 208.000 desde 184.000. El dato ha superado en 17.000 empleos las expectativas del mercado, ya que se esperaban 175.000.
El Dólar regresa a la zona de 17.00 frente al Peso mexicano tras caer a mínimos de 17 días con el NFP
El USD/MXN reaccionó al débil dato de empleo estadounidense de abril con una fuerte caída a 16.82, nuevo mínimo de 17 días. Posteriormente, el Dólar recuperó terreno hacia la zona de 17.00, impulsado por el ISM del sector servicios de Estados Unidos.
Bitcoin Pronóstico Semanal: ¿Debería comprar el BTC aquí? Premium
El precio del Bitcoin muestra signos de una posible reversión, pero carece de confirmación, lo que ha dividido a la comunidad de inversores en dos: los que están comprando las caídas y los que esperan una mayor corrección. Un rally de recuperación exitosa podría enviar al BTC más allá del actual máximo histórico de 73.949 y hacia 80.000 $.
EUR/USD Pronóstico Semanal: Prevaleció el optimismo, perjudicando la demanda del Dólar estadounidense Premium
El informe de Nóminas no Agrícolas mostró que el mercado laboral se enfrió en abril. La Reserva Federal se mostró menos agresiva de lo previsto y los mercados se recuperaron. El EUR/USD avanza por tercera semana consecutiva, pero el interés comprador sigue siendo reacio.
Contenido recomendado
La importancia de las cuentas demo
Al empezar en este mundo de trading muy seguramente se observarán las palabras “cuenta demo”.
Quiero operar en una cuenta real, ¿cuál debe ser mi objetivo?
Es una pregunta que siempre realizo a todos mis alumnos, aquellos que, viéndose lo suficientemente preparados...
Estrategia de venta de opciones de compra cubierta mediante certificados de descuento
La venta de opciones de compra cubierta presupone que usted ya tiene el subyacente en su propia cartera o que lo comprará al mismo tiempo que se venden las opciones.
Operar las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU.: Los 7 consejos principales que todo inversor de divisas debe conocer
Las cifras de empleo son vigiladas de cerca por el público en general, por los políticos y por los bancos centrales que mueven las divisas. EE.UU. es la economía más grande del mundo y su informe de empleos tiene más impacto que las cifras del mercado laboral de otros países.
Coaching Autogestión Emocional: Mi estilo atributivo
El modo en que explicamos nuestras pérdidas (fracasos) y nuestras ganancias (éxitos) y a los factores a los que atribuimos su causa, lo llamamos “estilo atributivo”. Existen cuatro estilos atributivos diferentes