Utilización del RSI (RELATIVE STRENGTH INDEX): ¿Existe una estrategia simple y confiable para invertir?

Este artículo ha sido escrito por Gabriel Montalto, trader

Sin duda alguna una de las formas más simples de comenzar en este mundo del trading, es una estrategia basada en este indicador, con muy buenos resultados, y reglas claras de aplicación.

Más de 10 años experimentando

He dedicado mucho tiempo tanto al estudio como desarrollo de muchas estrategias para el trading, algunas muy simples y otras más complejas, todas con sus pro y contras.

Pero como todo en el mundo del trading, existen inversores que desean estrategias complejas ya que esperan mejores resultados, y otros que las prefieren más simples pero con similares porcentajes de aciertos.

Si bien todo se basa en la estadística, independientemente de la estadística de una estrategia, cada trader es un mundo aparte y propio.

No es lo mismo un trader que realiza 10 operativas a la semana, o al día, que otro que realiza estas operativas en 6 meses. Quiero decir con esto que simplemente cuando llevo haciendo algo cien o doscientas veces, me será más sencillo saber cómo serán mis próximas diez veces. Mientras que si mi propia estadística no tiene datos suficientes (opero o invierto pocas veces), será más difícil conocer cómo soy y actúo en el trading, y no podré tampoco asegurarme mis futuras inversiones.

Por otro lado invertir u operar más veces no implica ni debería implicar aumentar pérdidas, ya que si domino la gestión del riesgo y del capital, podré perder un 40% sobre mi capital, tanto en cien trades, como en veinte, o en doscientos trades.

¿Qué es y cómo funciona el RSI?

Es un oscilador desarrollado por J. Welles Wilder, de hecho, es uno de los osciladores más seguidos a lo largo de los años. Además, es uno de los pocos que nos permite detectar un posible cambio de la tendencia siendo igual el time frame o lapso de tiempo que analicemos.

A diferencia de otros indicadores u osciladores que nos darán datos “atrasados”, el RSI nos servirá para detectar un posible movimiento antes de que comience, y sobre todo un giro o cambio de la tendencia respecto a la anterior.

El oscilador busca calcular una proporción de fuerza relativa (RS, Relative Strength):

Fórmula:

RS (n) = 

Media de los cierres al alza de los últimos “n” períodos

Media de los cierres a la baja de los últimos “n” períodos

 

Adaptaremos la RS de modo que fluctúe entre 0 y 100

                                     100

RSI (n) = 100 -    

                                  (1 + RSI)

 

Propiedades:

a) Es un indicador adelantado a la curva de precios.

b) Detecta sobre todo la fortaleza o debilidad de la tendencia.

c) Oscila entre una banda de 0 y 100, delimitando de esta forma zonas de sobrecompras y sobreventas (70 – 30 ; 80 – 20).

¿Cuándo se produce una señal?

Importante para responder adecuadamente a esta pregunta es ante que nada definir el lapso de tiempo a utilizar en un gráfico, o sea 5M, 15M, 30M, 1H, o diario. A nivel personal tanto en 15M, 30M, y en 1H, es donde aparecen las mejores señales para operar.

Para que exista una señal de compra o de largos deberá el precio tener una tendencia bajista según el tiempo analizado. Este precio debería detenerse en algún momento, y debería al mismo tiempo coincidir con un RSI en niveles iguales o inferiores a 30. En este momento estaríamos frente a un posible rebote sin conocer objetivos, pero probable.

Por otro lado, para que exista una señal de venta o de cortos el precio debe venir en tendencia alcista, dicho precio debería detenerse en algún momento, y coincidir esta vez con un RSI en niveles de 70 o superior.

Siempre deberán suceder dos cosas tanto para los largos como para los cortos, que el precio venga de una tendencia alcista/bajista y que el RSI (con precio detenido) se encuentre por encima de los 70 o por debajo de los 30.

Podremos utilizar la gestión que mejor nos parezca para operar con esta estrategia. Según mis propias conclusiones tiene una fiabilidad que oscila entre un 37% y un 40%, de hecho este dato tiene también una explicación como consecuencia de que un precio podrá solo subir, bajar o mantenerse independientemente del lapso de tiempo que necesite.

¿Cómo funciona en el corto plazo o intradía?

Aquí me remito a lo comentado anteriormente que tiene más fiabilidad la estrategia si la utilizo en 15M, 30M, 1H o diario. De lo contrario podrían aparecer más señales “falsas”.

Cuando utilizo el RSI, tomo como referencia el último mínimo relevante para un largo, y el último máximo relevante para un corto. Bastará colocar un SL (stop loss), un poco por encima de ese máximo para un corto, y un poco por debajo de ese mínimo para un largo.

En el gráfico del US30 cash 1H las líneas rojas deberían haber sido las zonas de protección para estos trades, y las amarillas para la zona de objetivo, o de recogida de beneficios, calculadas según la gestión del riesgo que expliqué anteriormente aproximadamente 3 a 1.

Las señales más fiables fueron aquellas por encima del 70 y por debajo del 30, aunque a veces también funcionan en niveles muy cercanos a los 70 y los 30.

De las aproximadamente 8 señales que se pudieran haber detectado en este gráfico, 5 de ellas habrían dado un resultado positivo, tomando como última señal el corto generado entre el día 9 y 10 de enero de 2020, y pese a estar en beneficio aun no ha llegado a su objetivo bajista.

Conclusión y apoyo técnico

En mi último artículo comenté la estrategia mediante el uso de la vela maestra, y la vinculaba con el buen uso del RSI, ahora que les he presentado esta forma de operativa, podréis hacer pruebas combinándolas.

Esta estrategia como comenté anteriormente es una de las más simples de entender y utilizar, cuenta con muchos retractores ya que muchos traders esperan mejores resultados, si estos provienen de estrategias más complejas.

Esto último no puedo ratificarlo pese a llevar más de una década analizando el comportamiento de los precios. 

Por lo que puedo concluir que a veces en la simpleza puede estar la respuesta correcta, y que muchas veces nuestro comportamiento psicológico es nuestro peor enemigo en el mundo del trading.

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