Este artículo ha sido escrito por Joachim Struck, trader

Histórico de pruebas de una estrategia de trading probada

Este artículo describe una estrategia de trading basada en un enfoque de reversión a la media simple para acciones de Larry Connors y Cesar Alvarez. El concepto se transfi ere al mercado de divisas mediante un ajuste de sus parámetros y pruebas con diferentes pares de divisas. El enfoque básico es: entrada anticíclica después de que el precio de cierre esté en el máximo/mínimo de los últimos 20 días, salida después de que el precio de cierre esté en el máximo/mínimo de los últimos 3 días.

Fundamentos

Larry Connors y Cesar Alvarez describieron en su libro "Short Term Trading Strategies that Work" un sistema de reversión a la media para el S&P 500 que llamaron "Double Seven". Este sistema supone que los precios tienden a volver a un valor promedio después de que hayan ocurrido exageraciones en un sentido (con lo cual habrá reversión a la media). En nuestro caso, pensaremos en un valor cuyo precio tras la apertura se negoció en demasía al alcanzar el precio de cierre más bajo de los últimos 7 días. Por ello cerraremos la posición en el siguiente precio de apertura cuando se alcance el precio de cierre diario más alto de los últimos 7 días. La única regla adicional nos la da un fi ltro de tendencia formado por una media móvil simple (AM) de más de 200 días para asegurarnos de que el mercado está en una tendencia alcista. Lo cual es particularmente importante en los sistemas de reversión a la media, para evitar en la medida de lo posible agarrarse a un cuchillo que cae. Este simple sistema todavía funciona bien hoy en día e incluso se puede implementar con ETF (fondos cotizados en bolsa).

La idea

Según el sistema descrito, el autor transfi rió sus principios al mercado de divisas. Debido a que los pares de divisas, según la observación del autor, tienden a oscilar de un lado a otro, deberían ser ideales para un sistema de reversión a la media. Estamos buscando un sistema robusto que se desarrolle en un par de divisas único, pero que se pueda operar de manera rentable en otros pares sin ningún otro ajuste. Por un lado, el sistema debería funcionar en el gráfico horario para obtener más oportunidades que en el sistema original y, por otro, para evitar el ruido básico del mercado en unidades temporales incluso más pequeñas. Además, los costes son más importantes incluso en unidades temporales más pequeñas, las cuales deben evitarse. El entorno de pruebas El par de divisas utilizado para el desarrollo de la estrategia es el EUR/USD. Pero, la configuración debe ser transferible a otros pares. El período para el que se han realizado las optimizaciones es del 01/01/2007 al 31/12/2015 (el denominado período de muestreo). Al final se verificará si la configuración encontrada ha funcionado entre los años 2016 y 2017 (período fuera de la muestra) para evitar el ajuste de una curva. Hemos incluido a las comisiones en las pruebas. Como las horquillas y los deslizamientos dependen en gran medida del agente y las condiciones del mercado, son difíciles de contabilizar en un histórico de pruebas por lo que no se han tenido en cuenta. Sin embargo, las tendremos que tener en cuenta en la prueba que hagamos sobre la cuenta de demostración y aún más en el trading real, ya que se harán relevantes más adelante. La cuenta de prueba era ficticia con $10,000, y se usó el capital con un apalancamiento de 2. Al principio, siempre se usaron 2 mini lotes (equivalentes a 20 000 dólares estadounidenses). Al ir ganando, el tamaño de la posición se va aumentando automáticamente al aumentar el saldo de la cuenta, que se reduce en caso de pérdidas. Entonces, usaremos un sistema antimartingala simple para gestionar el dinero. Si el sistema tiene éxito con estos parámetros, el apalancamiento de maximización de beneficios podría aumentar más tarde, lo que también conduce a un aumento en las pérdidas máximas.

Entrada y salida 

Inicialmente, el sistema descrito originalmente para el S&P 500 se aplicó al EUR/USD en el gráfico de 1 hora.

Sorprendentemente, este sistema fue rentable, incluso si no parece tener sentido negociar en términos de rendimiento y curva patrimonial. Pero es un buen comienzo. El siguiente paso es ver si hay una mejor configuración de entrada y salida. Los valores están optimizados de 3 a 21 barras. Los valores más pequeños conducen a innumerables operaciones. Los valores más grandes significan que apenas se realizan transacciones en un cambio de tendencia. Ambos empeorarían el rendimiento. No se distingue deliberadamente por operaciones largas ni cortas, ya que se busca un sistema lo más robusto posible. Valdría la pena considerar si es posible optimizarlo más adelante sin atar los valores demasiado al pasado. Dado que los resultados a largo y corto son similares, se deben desalentar optimizaciones adicionales ya que casi todas las confi guraciones habrían sido al menos rentables. La Figura 1 muestra que los valores altos de entrada son ventajosos. Por lo tanto, elegimos un ajuste de 20 barras. Por otro lado, los valores bajos, tanto en términos de factor de benefi cio como de riesgo (no se muestran), aunque sean adecuados para la salida. Por lo tanto, para las salidas, se elige el valor de 3 barras.

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Toda información publicada en TRADERS’ es únicamente para fines educativos. No pretende recomendar, promocionar o de cualquier manera sugerir la eficacia de cualquier sistema, estrategia o enfoque de trading. Se recomienda a los traders que realicen sus propias investigaciones, desarrollo y comprobaciones para determinar la validez de un concepto para el trading. El trading y la inversión conllevan un alto nivel de riesgo. Cualquier persona con la intención de operar en los mercados financieros debe entender y aceptar estos riesgos. El rendimiento obtenido en el pasado no es garantía de los resultados futuros.

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