Prueba externa: qué es y para qué sirve

Este artículo, escrito por Azeez Mustafa, fue publicado originalmente en la revista de octubre de 2015 de Traders' Magazine.

• Azeez Mustapha es analista ofi cial de las empresas del grupo InstaForex, blogger en Advfn.com y autor independiente para revistas de trading. Trabaja como proveedor de señales de trading en algunos sitios web. Es analista sénior de Paxforex.com. Sus artículos también están disponibles en otros sitios web como ituglobalforex.blogspot.com.   

Un trader sistemático DEBE conocer y realizar pruebas externas de sus sistemas. Una prueba externa equivale a enfrentar tu sistema a la realidad. Una prueba externa responde, por tanto, a la pregunta que todo trader sistemático hace: ¿Será rentable mi sistema cuando lo ponga a trabajar con dinero real?

Manos a la obra

Imaginemos a un trader que después de elaborar un sistema, probarlo contra un determinado histórico de un mercado, y optimizar sus variables, decide ponerlo en real. Es decir, jugarse su dinero. Entre las muchas dudas que le invaden, hay una por encima de todas. ¿Funcionará mi sistema en las próximas semanas o meses? ¿Se parecerán los resultados a los obtenidos en la optimización?. Miedo al futuro. El trader teme, con razón, que todo su trabajo no haya servido para nada. Que haya jugado con números, para obtener una ilusión que nada tenga que ver con la realidad. Y el trader piensa, como el futuro no se puede probar, pues habrá que arriesgarse y ver qué pasa. Pues no, no tiene razón, hay una técnica para probar el futuro. Es la prueba externa.
Una prueba externa consiste en probar un sistema optimizado en unos datos históricos, sobre datos vírgenes. A la optimización le llamamos prueba interna. A la prueba posterior sobre datos vírgenes, prueba externa. Los americanos les llaman in-sample y out-of-sample respectivamente.

¿Qué resultados creéis que se obtendrán en la prueba externa respecto a la interna?
¿Mejores? ¿Peores? Evidentemente peores. ¿Porqué? Pues porque una optimización no es más que la adaptación de un sistema a unos datos. Se buscan las mejores variables para un determinado histórico. Dichas variables no serán, con seguridad, las mejores para los datos futuros. Te tendrás que conformar con ganar algo. No hay más. La prueba externa suele ofrecer resultados penosos y enfrenta al trader novato con la cruda realidad. Pero es mejor conocerla antes de arriesgar tu dinero. No lo dudes. 
¿Para qué sirve la prueba externa? A mi entender, no para seleccionar los valores para las variables de un sistema. No es eso. Lo que consigues con una prueba externa bien hecha, es saber si lo que estás haciendo tiene algún sentido. Estás probando tu metodología. Es decir, si ese sistema que has programado, en ese mercado, con ese marco temporal y optimizando como lo haces tú, tiene alguna posibilidad de éxito o no.

¿Cómo se realiza una prueba externa?
Se elige un periodo in-sample (interna) y otro out-of-sample (externa). La relación suele ser 2 a 1, pero no tiene porque. Por ejemplo, puedes elegir 2 años in-sample contra 1 año out-of sample o 4 meses in-sample contra 1 mes out-of-sample como muestra la figura a continuación. Los resultados de cada optimización (prueba interna) se aplican al período posterior (prueba externa). Lo que es importante es realizar tantas pruebas externas como puedas, con el histórico de que dispones. Una sola prueba externa no vale para nada, se requieren muchas. Al final se promedian los resultados y se sacan las conclusiones.