Trading con Fibonacci

Estrategia de negociación con retrocesos de Fibonacci

Este artículo ha sido escrito por José Basaigoti, trader independiente y funda-dor de TradingWayOfLif

En este artículo, vamos a desarrollar una estrategia bastante efectiva que usa únicamente soportes/resistencias y retrocesos de Fibonacci, dos de las herramientas más importantes para entender el funcionamiento del mercado. Esto, unido a una correcta gestión monetaria nos va a permitir obtener una buena rentabilidad, pero es fundamental que ambas áreas, tanto estrategia como gestión del riesgo se apliquen de forma correcta y disciplinada.

» Conceptos básicos

Bien es sabido que todo mercado se mueve por impulsos y retrocesos, ya sea índice, materia prima, divisa o acción. Da igual el título del selectivo, todos tienen un patrón similar en cuanto a la construcción de tendencias. Dado este comportamiento, es de obligado estudio observar las similitudes que ofrecen los movimientos del precio a lo largo del tiempo.

Los retrocesos o correcciones y los impulsos o tramos tienen cierta armonía histórica que obedece a un orden que se puede delimitar con los retrocesos y proyecciones de Fibonacci. Para entender esto, en primer lugar debemos definir qué o quién es Fibonacci y cuál es su posible utilización en el mundo del trading.

Fibonacci era un matemático italiano (c. 1170-1250) famoso por difundir la llamada “secuencia de Fibonacci”, sucesión que se inicia con 0 y 1 y a partir de estos, cada número es el resultado de la suma de los dos anteriores. De esta manera, logró una espiral aurea – vean el infobox- con unas características que se aplican a diversas áreas de la vida, entre ellas; galaxias, flores, olas de mar, partes corporales de seres humanos… y por supuesto en los mercados financieros.

En el trading, estas proporciones, especialmente el 61,8 y el 38,2, nos van a marcar zonas de soporte y resistencias, tanto en retrocesos como en proyecciones. Para ello, todas las plataformas de trading nos deben permitir trazar los Fibonacci y lo haremos siempre en tendencias finalizadas, donde el inicio será el 0 y el fin el 100. Entre estos dos valores quedarán los retrocesos (38,2 y 61,8) y por encima/debajo (dependiendo si es alcista o bajista) las extensiones.

Ajuste de parámetros

Para aplicar bien Fibonacci debemos tener varios factores en cuenta. El hecho de detectar bien una tendencia y trazar sus retrocesos y proyecciones no nos va a dar de por sí un sistema de trading. Hay que dotar de unas reglas a la operativa, reglas basadas en la estadística que nos den probabilidades favorables contra el mercado. A estas reglas las llamaremos patrones.

Antes de todo veamos ejemplos prácticos de como trazar Fibonacci sobre un mercado y qué representan los retrocesos y extensiones. Recordar que el mercado es fractal y que el funcionamiento de la estrategia vale igual para cualquier temporalidad en la que se use, ya sean gráficos de un minuto o gráficos diarios. La proporción existente en los mercados es realmente asombrosa.

En el gráfico 1 (G.1) podemos observar el mercado del DAX (Daily) con la tendencia marcada (impulsos-correcciones) y los retrocesos de Fibonacci trazados, al ser tendencia bajista el O va en techo y el 100 en suelo. Tenemos dos impulsos con sus respectivas correcciones, fijaros como trazando el Fibonacci se me marcan los retrocesos 61,8 y 38,2, esos niveles suponen zonas importantes que hay que tener en muy cuenta.

Cualquier plataforma te va a dar, de forma automática, los siguientes retrocesos 0,00% 23,60% 38,20% 50,00% 61,80% 76,40% y 100,00% pero para esta estrategia sólo interesan los marcados en el gráfico, es decir 0 y 100 y los retrocesos 38,2 y 61,8, el resto se pueden eliminar.