Estrategias de tendencias

El gran sueño de muchos Traders es poder encontrar estrategias que les permitan coger las tendencias que da el mercado, es bueno saber y entender que los mercados no siempre se manejan en tendencias, muchas veces el mercado se comporta en rangos. Uno de los primeros conocimientos que debe aprender un Trader es a saber identificar un mercado en tendencia y un mercado en rango.

La estrategia que aquí presentare sirve para identificar las posibles tendencias que da el mercado, y aprovechar los pips que ellas generan, el periodo ideal para esta estrategia es de 4horas o gráficos diarios. Esta estrategia puede emplearse para cualquier par de divisas.

Los ejemplos a mostrar se realizaron bajo gráficos de 4 horas y la divisa EUR/USD.

Los Indicadores a usar:

• ADX
• Sapucay Montaña
• Parabolic SAR

El ADX es un indicador que sirve esencialmente para identificar tendencias, su valor puede ir de 0 a 100, aunque raras veces alcanza valores superiores a 60. En nuestra estrategia nosotros, usaremos 2 niveles de referencia de 18 y 30, solo entre esos valores nos manejaremos. Se deberá usar el ADX de 14 periodos

Sapucay Montaña es un indicador creado por Ruben Dieminger, que aquí yo utilizo porque es un indicador muy bueno visualmente para corroborar tendencias del mercado. Cuando el indicador se encuentra por encima de 0 es ideal para los compradores, y cuando el indicador se encuentra por debajo de cero es ideal para los vendedores. Este indicador se encuentra colgado en varias paginas de internet y se puede descargar al metatrader sin problemas.

Parabolic SAR es un indicador que se construye sobre los gráficos de precios, es excepcional para dar señales de salida, en este caso lo usaremos como referencia para analizar patrones de salida del mercado. Los valores a usar son Paso 0.02 y un máximo de 0.2.

A continuación mostraré algunos ejemplos de señales de compra y venta para el EUR/USD, el cual debe ser nuestra primera opción para operar esta estrategia.

Ejemplos:

Grafico 1

La señal de mercado de venta aparece, cuando la línea roja DI- del ADX cruza de abajo hacia arriba a la línea azul DI+, y la línea verde ADX se encuentra entre el intervalo de 18 y 30. Así mismo el indicador Sapucay montaña debe encontrarse por debajo de la línea de referencia 0. Solo cuando ambos indicadores estén sincronizados como en el caso del grafico 1, haremos una entrada al mercado.

En este ejemplo vemos como la línea roja DI- cruza a la línea azul DI+, y la línea verde ADX se encuentra en el intervalo de 18 a 30, así mismo el Sapucay montaña se encuentra por debajo de 0, las flechas azules muestran la confirmación de la señal de venta, en la siguiente vela se realiza la venta en mención.

La señal de salida se puede dar de 3 formas:

• Cuando la línea azul DI+ cruza de abajo hacia arriba a la línea roja DI-.
• Cuando el indicador Sapucay montaña aumenta por encima de 0.
• Cuando el precio toca al Parabolic SAR.

Yo recomiendo usar la sincronización de 2 de estos indicadores, es decir, cuando por los menos 2 de estos indicadores nos den señal de salida, proceder a salir del mercado y recoger los pips ganados. En el ejemplo del grafico 1, la máxima ganancia posible fue de 415 pips, y el profit obtenido con nuestra señal de salida fue de 307 pips.

Grafico 2

Es este ejemplo, analizamos una señal de compra, las flechas azules indican como la línea azul DI+ cruza a la línea roja DI- de abajo hacia arriba, eso es una señal para los compradores, luego verificamos que la línea verde ADX se encuentre en el intervalo de 18 a 30, y finalmente corroboramos que el indicador Sapucay montaña se encuentre por encima de 0. Ahora que vemos que todos los indicadores están sincronizados realizamos la compra en la apertura de vela del siguiente periodo.

La salida se da como indican las flechas azules, la línea roja DI- cruza a la línea azul DI+, y el precio toca al Parabolic SAR, es decir 2 de los 3 indicadores nos dan señal de salida, razón mas que suficiente para salir del mercado.

Esta señal dio una máxima ganancia de 320 pips, y con la señal de salida un profit de 243 pips.

Grafico 3

En este grafico analizamos una entrada mas actual del mercado, el día 15 de abril a las 10:00gmt, el EUR/USD nos dio una señal de venta , se puede apreciar como la línea roja DI- cruza de abajo hacia arriba a la línea azul DI+, la línea verde ADX se encuentra bordeando la línea de 30 y Sapucay montaña se encuentra por debajo de cero, dado que todos los indicadores están sincronizados, se realiza la venta en la apertura de vela del siguiente periodo, es decir a las 10:00gmt. La señal de salida ideal como se explico anteriormente es cuando por los menos 2 indicadores nos den salida en el mismo momento, en el ejemplo esto se da cuando la línea azul DI+ cruza a la línea roja DI- y Sapucay montaña se encuentra por encima de 0.

Ahora analizaremos las falsas señales que puede mostrar el mercado y aprenderemos a identificarlas.

Grafico 4

En el Grafico 4, las flechas azules nos muestran una posible señal de compra, la línea azul DI+ cruza a la línea roja DI-, la línea verde ADX se encuentra en el intervalo de 18 a 30 y el indicador Sapucay montaña se encuentra por encima de 0, a todas luces parece una entrada fiable, sin embargo como nos indican las flechas rojas, podemos ver como tan solo unas velas anteriores a nuestra señal , la línea roja DI- había cruzado a la línea azul DI+, cuando se da esta situación es mejor no tomar la señal, dado que esto es un indicador posible de un mercado en situación de rango, lo ideal para mantener una alta efectividad en esta estrategia es tomar señales en las que las líneas DI- y DI+, se crucen luego de varios periodos en los que se mantuvieron alejadas entre si.

Grafico 5

En este grafico, según indican las flechas azules, podemos ver como los indicadores al parecer se encuentran sincronizados mostrando una posible señal de compra, sin embargo se puede apreciar como la línea verde ADX se encuentra por encima del valor de 30, esto es un motivo suficiente para tomar dicha señal como una falsa señal de mercado.

Es bueno comprender el comportamiento del indicador ADX, este es un indicador que aumenta su valor cuando se dan tendencias en el mercado, mientras la tendencia se va diluyendo el indicador disminuye su valor, lo mas común en el mercado es que luego de una tendencia el mercado tiende a comportarse en rangos, no es normal que luego de una tendencia de precios rápidamente coja otra tendencia en el sentido contrario, digamos que esta situación es poco común. Por lo tanto , si la línea verde ADX alcanzara valores altos como en el ejemplo mostrado, y luego de algunos periodos disminuyera dicha tendencia y apareciera rápidamente otra señal de mercado, lo ideal seria no tomar dicha señal, dado que es poco probable que sea fiable. Las mejores tendencias aparecen luego de momentos calmos en el mercado.

Es bueno hacer recordar a los lectores que ninguna estrategia es infalible, sin embargo si queremos obtener ganancias consistentes en el mercado Forex, debemos apoyarnos de estrategias con una alta efectividad y además que tengan una relación Beneficio: Riesgo, mayor a 2:1, ésta estrategia cumple con dichos parámetros, queda en Uds. amigos lectores estudiarla, analizarla y ponerla en practica. De Ud. depende su éxito o fracaso en el mundo del Trading.