- Este artículo escrito por Boris Schlossberg fue publicado originalmente en la revista de agosto de 2014 de ForexDuet.
El otro día, hice una hoja de cálculo muy simple por simple capricho. Me descargué los cierres mensuales de los últimos diez años del EURUSD y apliqué una regla muy simple: comprar cuando hubieran tres meses consecutivos de caídas, y vender cuando hubiese tres meses consecutivos de subidas. La operación la cerraba al mes siguiente.
Dado que el EURUSD es un producto delimitado, al contrario que las acciones, o las materias primas, que pueden subir indefinidamente, uno podría pensar que este algoritmo de reversión a la media debería funcionar. Sorprendentemente, los resultados fueron horrorosos. La estrategia perdía más de 1.500 pips tras 10 años de pruebas, a medida que los máximos y los mínimos seguían superándose.
El único momento en el que esta estrategia funcionó bien durante los últimos tres años, cuando tuvimos un récord en mínimos de volatilidad y vender en máximos y comprar en mínimos fue la receta de la riqueza. Tan contraintuitivo como resulta imaginar, el momentum es la mejor forma de operar en FX en el largo plazo, incluso teniendo en cuenta que el entorno del mercado actual puede ser un auténtico reto.
Lo que me lleva a lo que quiero decir. No se trata de la estrategia. Se trata de ti. Sólo hay dos formas de operar en los mercados, por momentum o por reversión a la media y francamente, no importa qué estrategia escojas. El mejor algoritmo basado en momentum fallará en los rangos y la mejor estrategia de reversión a la media te pulirá la cuenta durante una tendencia fuerte.
La clave del éxito es el ajuste y la adaptación. No hay estrategia que funcione consistentemente todo el tiempo. Algunos de los traders más listos del mundo cometen el error de la arrogancia al asumir que ha desentrañado a los mercados, cuando realmente lo que hacían era usar la estrategia que estaba en sincronía con el mercado en esos momentos.
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