Ofensiva contra el mercado de divisas

Este artículo ha sido escrito por Andrey Bulezyuk, fundador de In-Trading.

La estrategia del contrataque

Poder medir cualquier movimiento del mercado suena a mucho trabajo. Dominar todos los movimientos es casi utópico. En este artículo analizaremos una estrategia que busca explotar esta idea, sin exponer su cuenta a un gran riesgo.

En primer lugar, desmontaremos esta estrategia en sus componentes para luego observar algunas operaciones ejemplo. La estrategia del contrataque es una estrategia de rango lo cual significa que no queremos que se ejecute la orden a favor de la tendencia, sino que querremos cerrarla con beneficio tan pronto como sea posible. Esta idea operativa funciona mejor en unidades temporales pequeñas. En nuestros ejemplos hemos utilizado el gráfico de 5 minutos. Necesitaremos los siguientes 4 indicadores:

1. Índice direccional promedio (ADX), como filtro de rango para la entrada
2. Bandas de Bollinger, para los objetivos de ganancias 
3. Bandas de Bollinger para las entradas
4. ADX como filtro posterior de compra

Filtro de rango

Dado que nuestra estrategia quiere ‘’contar’’ los movimientos, debemos posicionarnos en contra de un movimiento para lo cual es necesario determinar las fases del mercado lateral. Como filtro para la entrada se usarán 2 índices promedio direccionales (abreviado: ADX, véase el recuadro). El primer indicador ADX debe tener un número de períodos inferior a 20, el segundo ADX debe tener un número de períodos superior a 25 e inferior a 35. El nivel está entre 15 y 20. En la parte inferior de la Figura 1, el ADX 1 tiene un período de 18 años y se dibuja en color azul claro. Por otro lado, el ADX 2 se ha dibujado de color azul oscuro con un período de 29. Se ignoran los valores de + DI y -DI. En su lugar, nos centramos en las líneas principales, como la fuerza de la tendencia. Todos los movimientos de larga duración en una única dirección tuvieron pérdidas. Un valor del ADX 2 por debajo de un determinado nivel y al mismo tiempo por debajo del valor ADX 1 indica una fase de escasa tendencia. Lo cual significa que el precio no se mueve en una dirección, sino que varía en un cierto rango de precios. 

El “cierto rango de precios” mencionado, puede variar entre 15 y 20 y es diferente para cada instrumento de trading. El nivel adecuado se encuentra utilizando la “operativa en papel” mediante la simulación de la estrategia con diferentes límites en un mismo instrumento de trading. En la Figura 1, el nivel de umbral se establece en 17. Se puede ver que el precio es lateral cuando el valor del ADX 2 está por debajo del nivel de 17 y por debajo del valor del ADX 1 (punto 2). Las fases del mercado con el mayor, y/o con fases de aumento del ADX, indican movimientos de larga duración y por lo tanto, se ignorarán (puntos 1 y 3). El filtro de rango indicará luz verde si se cumplen los 2 criterios siguientes:
1. ADX 1 es mayor que 2 ADX
2. ADX 2 es inferior a 17

Entrada

Para empezar, vamos a echar un vistazo a las Bandas de Bollinger (BB). El período de BB se establece en 30. Este indicador se forma con las 2 líneas, nuestra fase lateral. Para obtener la señal de entrada se aplican las siguientes reglas:

• Largo: Si el precio cae por debajo de la banda inferior (operación 2 de la Figura 2)
• Corto: Si el precio supera la banda superior (operación 1 y 3 de la Figura 2)

Compraremos cuando estemos en la zona inferior de una tendencia lateral y venderemos cuando estemos en el rango superior. Por lo que supondremos que el precio va a desarrollar un movimiento sinusoidal cuando el precio se encuentre en una fase de tendencia débil. El parámetro “desviación” es responsable del tamaño del rango, que está formado por el indicador BB. Cuanto mayor sea la desviación, se lanzarán menos operaciones desde las 2 bandas ya que en rara ocasión el precio alcanza las 2 bandas, y viceversa. En nuestro caso, la desviación es de 2.4.

Salida

Las operaciones se mantienen sin límite de pérdida debido a que la frecuencia de las operaciones en el gráfico de 5 minutos es muy alta, por lo que las operaciones se cierran al llegar a los objetivos de ganancias o mediante una señal contraria subsiguiente.

Toma de ganancias

Un objetivo de ganancias en la forma de una indicación fija de pips sería ineficaz, debido a que el ancho del rango entre distintas entradas es diferente y depende de la banda de Bollinger para entrar (llamado BB_EN). Así que necesitamos una toma de beneficios, que se adapte a la duración de la fase actual lateral, de nuevo las Bandas de Bollinger (BB_TP). El BB_TP tiene el mismo período que BB_EN, pero con una desviación diferente. Se recomienda ajustar la desviación BB_TP ligeramente a un valor mayor que la desviación BB_EN. De esta manera, se aumenta la ganancia de la media de las operaciones. Las operaciones 1 y 3 de la Figura 2 se cerraron mediante los objetivos de ganancias.