Tener éxito en el trading usando las noticias

Cómo sacar provecho a las noticias más importantes

Este artículo ha sido escrito por Oliver Bossman analista de mercado de ETX capital

En este artículo, vamos a presentar una estrategia de trading basada en la volatilidad orientada específicamente al trading de noticias. Sistemáticamente usaremos 2 indicadores para medir cómo la volatilidad aumenta de forma repentina con las noticias.


La Tesis


Todo trader activo debe conocer el comportamiento de los precios de los activos, antes y después de los eventos importantes en los mercados fi nancieros. En anticipación de noticias importantes, los precios se comportan a menudo sin dirección y, por lo general, permanecen atrapados en carriles estrechos hasta justo antes de la publicación de la noticia. Inmediatamente después de la publicación, es decir, en un rango temporal de milisegundos, los sistemas institucionales de trading automatizados así como los sistemas de alta frecuencia comienzan a operar y dejan que los precios más volátiles salten de extremo a extremo en un viaje de ida y vuelta. Normalmente, durante ese periodo de tan sólo unos segundos tras la publicación de la noticia, muy pocas personas serán capaces de reaccionar utilizando un análisis racional. Sólo analizando el aumento de la horquilla podrán tener una opinión más o menos clara o tendrán que esperar a que se vea un claro movimiento del precio. El par EUR/ USD es por lo general un sismógrafo fiable de los acontecimientos que tendrán un “impacto en el mercado” sostenible o que cambiarán “el juego” del mercado. Si hay un impacto importante en el mercado, se producirá relativamente pronto después de la publicación de la noticia un movimiento con dirección sostenible de precios. Nuestra tesis es pues, que tras los acontecimientos importantes las estrategias de seguimiento de tendencia podrían merecer la pena. Para validad esta tesis, a continuación las vamos a probar con una configuración de indicadores adecuados.


La configuración de los indicadores Los traders que quieren específicamente operar los eventos macro, normalmente le dan un vistazo al calendario económico para encontrar posibles “eventos que moverán al Mercado”. Nosotros queremos hacerlo de otra forma, mediante el indicador de rango medio verdadero (ATR). El ATR es un indicador ampliamente utilizado que representa una medida de la volatilidad. En la figura 1 tenemos al diagrama de 3 minutos del EUR/USD y al ATR asociado de los últimos 5 períodos. En esta sección se ilustra claramente cómo se clasifican los eventos alarma. Casi siempre, cuando se producen importantes publicaciones o noticias relevantes, la línea del ATR varía más de 5 períodos respecto de su rango normal de movimiento. Por lo tanto, podremos obtener una señal relativamente única cuando el indicador ATR se mueva fuertemente más allá de su camino usual en el gráfico de 3 minutos la configuración activa y por lo tanto podremos operar en los próximos minutos.

Oliver Bossman trabaja para ETX capital como analista de mercado. Trabajó durante más de 15 años en el sector fi nanciero y se ha especializado durante este tiempo en CFDs y la negociación de divisas. Además de su trabajo, también mantiene el blog de vídeos y difusión en tiempo real Blog www.livetrader.tv. oliver@livetrader.tv Oliver Bossmann Oliver Bossman trabaja para ETX capital como analista de mercado. Trabajó durante más de 15 años en el sector fi nanciero y se ha especializado durante este tiempo en CFDs y la negociación de divisas. Además de su trabajo, también mantiene el blog de vídeos y difusión en tiempo real Blog.

Si el nivel del ATR-5 vuelve de nuevo debajo de la marca de los 20 pips, podríamos asumir que los precios vuelven a aguas más tranquilas después de una volatilidad extrema tras los primeros minutos. A partir de este punto, queremos buscar un indicador de seguimiento de tendencias para nuestro trading. Para determinar la dirección de la tendencia, usaremos el indicador de Súper Tendencia ajustando los parámetros a 5 períodos y con un factor de 5. La súper tendencia se basa en un límite de pérdidas deslizante y una línea de reversión del valor observado que mostramos en el gráfico y que se calculan en base a la volatilidad. El indicador incluye 2 parámetros, el primero es el período que proporciona la longitud de cálculo de la volatilidad media. El segundo parámetro es el factor que determina la distancia de la línea del indicador de la súper tendencia al precio actual. El factor determina cuántas veces la volatilidad media fluye hasta el precio. 

El indicador de súper tendencia puede ser utilizado tanto como un filtro de tendencia pura, como de límite de pérdidas o de sistema de trading completo. En nuestro caso, si el precio está por encima de la línea de la súper tendencia después que el ATR haya caído por debajo de la marca de los 20 pips, entraremos con una operación a largo. Si la cotización del EUR/USD está por debajo de la línea de la súper tendencia, abrimos una operación de trading de corta duración. La figura 2 muestra la configuración de trading para eventos que señalan una entrada a largo. Nuestra configuración de indicadores deberá verificar o rechazar la entrada después de un evento de impacto, es decir, si los agentes más importantes del mercado se están uniendo para mover al precio. Queremos realizar una operación, tras una oportunidad de tendencia sostenida, que proceda de un consenso de los grupos más importantes de los participantes del mercado. Se abre una posición, fijando el límite de pérdidas a 50 pips y un objetivo de beneficios en 200 pips. En este punto, el límite de pérdidas y la toma de ganancias podrían optimizarse aún más, por ejemplo, aplicando de nuevo el ATR, pero queremos mantener la primera prueba relativamente simple. Si fuese necesario, todos los viernes a las 20:00 horas se cierran todas las posiciones abiertas.